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　　根據(jù)《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度暫行規(guī)定》，以及中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試總體思路和設(shè)計，特別針對2006年試點考試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我們組織專家對2006年綱進行了修訂，形成了2007年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證風險管理科目綱。

　　本大綱專為商業(yè)銀行風險管理相關(guān)專業(yè)崗位的從業(yè)人員所設(shè)計，特別針對銀行風險控制部門、內(nèi)部審計部門的從業(yè)人員，內(nèi)容涵蓋銀行業(yè)風險管理人員從業(yè)所應(yīng)該掌握的基本知識和技能。

　　本大綱突出國內(nèi)銀行業(yè)實踐，兼顧國際銀行業(yè)最新趨勢，堅持理論與實踐相結(jié)合，以實踐為主；知識與技能相結(jié)合，以技能為主；現(xiàn)實與前瞻相結(jié)合，以現(xiàn)實為主的原則。

　　本大綱包括商業(yè)銀行風險管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理、監(jiān)管要求與市場約束等八個部分。大綱從商業(yè)銀行風險管理的基本概念和基本架構(gòu)入手，著重突出信用、市場、操作三大風險的識別、計量、監(jiān)測與控制的技能知識，并考察流動性風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險等基本知識，最后從理念、機制和方法等角度對商業(yè)銀行監(jiān)管和市場約束做了要求。

　　與2006年綱相比，本次綱的修訂主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1．結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　原大綱由六章組成，新大綱由八章組成，主要是將原大綱中的第一章和第五章進行了拆分和合并。對原考綱的調(diào)研意見反映，風險管理基本架構(gòu)不應(yīng)包含在風險管理的基礎(chǔ)知識中，修訂后更便于大家對風險管理認識的深化和全面理解。根據(jù)商業(yè)銀行風險管理發(fā)展的實際，目前大多數(shù)同業(yè)已將國家風險管理納入到信用風險管理中，將法律風險管理納入到操作風險管理中，據(jù)此，我們將風險管理基本框架在新大綱中單獨成章；將國家風險管理合并到信用風險管理中，將法律風險管理合并到操作風險管理中。同時，為了體現(xiàn)流動性風險管理的重要性，我們還將流動性風險管理也單獨成章。

　　2.內(nèi)容變化

　　一方面，考綱的調(diào)研反映出，風險管理的基礎(chǔ)部分應(yīng)增加風險量化的基礎(chǔ)知識和內(nèi)容。據(jù)此，我們在第一章中增加了兩節(jié)，一是風險管理常用的概率統(tǒng)計知識，二是風險管理的數(shù)理基礎(chǔ)。這兩節(jié)中由原考綱的部分內(nèi)容及新增內(nèi)容組成。另一方面，雖然現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行面臨的流動性風險不大，但是，由于流動性風險是商業(yè)銀行面臨的一個永恒風險，根據(jù)商業(yè)銀行風險管理實際情況和需要，我們對有關(guān)內(nèi)容也進行了充實。

　　3．邏輯優(yōu)化

　　關(guān)于信用風險管理，調(diào)研反映，原大綱的第二節(jié)和第三節(jié)邏輯性不強，與實際操作差距較大。為此，在新大綱中，我們對原大綱信用風險評估與計量、信用風險控制等內(nèi)容進行了歸納、重組，并增加了與實際操作關(guān)聯(lián)度較大的內(nèi)容，主要是將各種信用風險管理模型和技術(shù)納入到客戶信用評級、債項評級以及組合信用風險度量中，并增加了國家風險主權(quán)評級和新資本協(xié)議下信用風險的量化。同時，將信用風險控制的內(nèi)容按管理流程重新組合成限額管理、信貸審批、貸后管理、經(jīng)濟資本配置、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品五節(jié)。

　　關(guān)于市場風險管理，為了更加突出重點，我們將第一節(jié)的資產(chǎn)分類從第一部分調(diào)整到第三部分。為了強調(diào)各種計量方法的同等重要性，將原大綱中的第二節(jié)的二、三部分進行了合并，統(tǒng)一稱為市場風險計量方法。為了強調(diào)經(jīng)濟資本配置在市場風險管理中的重要作用，我們將有關(guān)內(nèi)容從第三節(jié)第三部分中分離出來，單獨形成第四部分。

　　關(guān)于操作風險管理，為了與實際操作更加吻合，我們將原大綱評估與計量中的有關(guān)內(nèi)容進行了拆分，將其中第三部分形成現(xiàn)大綱中的風險資本計量與資本配置，將其他內(nèi)容合并到現(xiàn)大綱第三節(jié)第二部分，并將原大綱中的產(chǎn)品線控制改為主要業(yè)務(wù)風險控制。

　　本大綱在修訂過程中得到了中國銀監(jiān)會、各商業(yè)銀行及國內(nèi)外眾多專家學(xué)者的大力支持，在此一并致謝。

　　大綱之中如有錯誤、紕漏之處，歡迎批評指正。

　　聯(lián)系郵箱：renzheng@china-cba.net
　
　　中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室

2007年《風險管理科目綱》

1. 商業(yè)銀行風險管理基礎(chǔ)
1.1風險與風險管理
1.1.1風險與收益
1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風險的主要類別
1.2.1信用風險
1.2.2市場風險
1.2.3操作風險
1.2.4流動性風險
1.2.5國家風險
1.2.6聲譽風險
1.2.7法律風險
1.2.8戰(zhàn)略風險
1.3商業(yè)銀行風險管理的主要策略
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
1.3.3風險轉(zhuǎn)移
1.3.4風險規(guī)避
1.3.5風險補償
1.4商業(yè)銀行風險與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3經(jīng)濟資本及其應(yīng)用
1.5風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.1基本概念
　　概率
　　隨機事件
　　隨機變量
　　離散型隨機變量的概率分布
　　連續(xù)型隨機變量的概率分布
　　隨機變量的期望值和方差
1.5.2常用統(tǒng)計分布
　　均勻分布
　　二項分布
　　正態(tài)分布
1.6風險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1收益的的計量
　　絕對收益
　　百分比收益率
　　對數(shù)收益率
1.6.2風險的量化原理
　　預(yù)期收益率和方差計算
　　風險分散原理
　　風險分散的數(shù)理邏輯
1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式
　　變化率和導(dǎo)數(shù)
　　泰勒展式的近似程度

2. 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)
2.1商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
2.1.1商業(yè)銀行公司治理
2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3商業(yè)銀行風險文化
2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2商業(yè)銀行風險管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監(jiān)事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風險管理部門
2.2.5其他風險控制部門
2.3商業(yè)銀行風險管理流程
2.3.1風險識別
2.3.2風險計量
2.3.3風險監(jiān)測
2.3.4風險控制
2.4商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
2.4.1數(shù)據(jù)收集
2.4.2數(shù)據(jù)處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

3. 信用風險管理
3.1信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶風險識別
3.1.2 集團法人客戶風險識別
3.1.3個人客戶風險識別
3.1.4 組合風險識別
3.2信用風險度量
3.2.1 客戶信用評級
　　客戶評級的基本概念
　　評級模型的分類
　　法人客戶評級模型
　　個人客戶評級模型
3.2.2 債項評級
　　債項評級的基本概念
　　債項評級的方法
　　貸款分類與債項評級
3.2.3 組合信用風險度量
　　違約相關(guān)性及其度量
　　組合信用風險模型
　　組合損失的壓力測試
3.2.4國家風險主權(quán)評級
3.2.5新資本協(xié)議下的信用風險量化
3.3 信用風險監(jiān)測與報告
3.3.1風險監(jiān)測對象
3.3.2風險監(jiān)測主要指標
3.3.3風險預(yù)警
3.3.4風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1限額管理
　　單一客戶限額管理
　　集團客戶限額管理
　　組合限額管理
3.4.2信貸審批
　　貸款定價
　　貸款發(fā)放
3.4.3 貸后管理
　　貸款轉(zhuǎn)讓
　　貸款重組
3.4.4 經(jīng)濟資本配置
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
　　資產(chǎn)證券化
　　信用衍生產(chǎn)品

4. 市場風險管理
4.1市場風險識別
4.1.1 市場風險特征與分類
　　利率風險
　　匯率風險
　　股票價格風險
　　商品價格風險
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風險特征
　　即期
　　遠期
　　期貨
　　互換
　　期權(quán)
4.1.3資產(chǎn)分類
　　交易賬戶和銀行賬戶
　　資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準與會計標準
　　我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀
4.2  市場風險計量
4.2.1基本概念
　　名義價值、市場價值、公允價值、市值重估
　　敞口
　　久期
　　收益率曲線
　　投資組合
4.2.2 市場風險計量方法
　　缺口分析
　　久期分析
　　外匯敞口分析
　　風險價值（VaR）方法
　　敏感性分析
　　情景分析
　　壓力測試
　　事后檢驗
4.3  市場風險監(jiān)測與控制
4.3.1市場風險管理的組織框架
4.3.2市場風險監(jiān)測
　　市場風險報告內(nèi)容和種類
　　市場風險報告路徑和頻度
4.3.3市場風險控制
　　限額管理
　　市場風險對沖
4.4經(jīng)濟資本配置
4.4.1經(jīng)濟資本的計算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風險調(diào)整的收益率和股東價值增加

5. 操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1 人員因素
　　內(nèi)部欺詐
　　失職違規(guī)
　　知識/技能匱乏
　　核心雇員流失
　　違反用工法
5.1.2 內(nèi)部流程
　　財務(wù)/會計錯誤
　　文件/合同缺陷
　　產(chǎn)品設(shè)計缺陷
　　錯誤監(jiān)控/報告
　　結(jié)算/支付錯誤
　　交易/定價錯誤
5.1.3系統(tǒng)缺陷
　　數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
　　違反系統(tǒng)安全規(guī)定
　　系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險
　　系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
5.1.4外部事件
　　外部欺詐/盜竊
　　洗錢
　　政治風險
　　監(jiān)管規(guī)定
　　業(yè)務(wù)外包
　　自然災(zāi)害
　　恐怖威脅
5.2  操作風險計量與資本配置
5.2.1基本指標法
5.2.2標準法
5.2.3高級計量法
5.3  操作風險評估與控制
5.3.1風險評估與控制環(huán)境
　　公司治理
　　內(nèi)部控制
　　合規(guī)文化
　　信息系統(tǒng)
5.3.2風險評估要素、原則和方法
　　評估要素
　　評估原則
　　評估方法
5.3.3主要業(yè)務(wù)風險控制
　　柜臺業(yè)務(wù)
　　法人信貸業(yè)務(wù)
　　個人信貸業(yè)務(wù)
　　資金業(yè)務(wù)
　　代理業(yè)務(wù)
5.3.4風險轉(zhuǎn)嫁
　　保險
　　業(yè)務(wù)外包
5.4 操作風險監(jiān)測與報告
5.4.1風險監(jiān)測
　　風險誘因/環(huán)節(jié)
　　關(guān)鍵風險指標
　　因果分析模型
5.4.2風險報告程序
　　崗位設(shè)置及職責
　　報告路徑
5.4.3風險報告內(nèi)容
　　風險狀況
　　重大損失事件
　　成因與對策
　　操作風險資本水平

6. 流動性風險管理
6.1流動性風險識別
6.1.1資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3分布結(jié)構(gòu)
6.2流動性風險評估
6.2.1流動性比率/指標
6.2.2缺口分析
6.2.3現(xiàn)金流分析
6.2.4久期分析
6.3流動性風險監(jiān)測與控制
6.3.1流動性風險預(yù)警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動性風險管理方法

7. 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
7.1.2聲譽風險管理的基本做法
7.1.3聲譽危機管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風險管理
7.2.1戰(zhàn)略風險管理的作用
7.2.2戰(zhàn)略風險管理的基本做法

8. 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
　　銀行監(jiān)管的目標和原則
　　銀行風險監(jiān)管指標體系
　　風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素
8.1.2銀行監(jiān)管方法
　　資本監(jiān)管
　　市場準入
　　風險評級
　　監(jiān)督檢查
8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則
　　銀行監(jiān)管法規(guī)體系
　　有效銀行監(jiān)管的原則

8.2市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
　　市場機制及各參與方的作用
　　信息披露要求
8.2.2外部審計
　　外部審計的作用
　　外部審計與信息披露的關(guān)系
　　外部審計的基本要求
　　外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系