2014年銀行業專業人員職業資格考試風險管理考試大綱
發布時間：2014-04-14 共1頁
導語及核心內容：2014年銀行業專業人員職業資格考試風險管理考試大綱，風險管理考試是考查從業人員對商業銀行風險管理主要策略的掌握，分析和判斷監管部門、市場約束對商業銀行控制風險的保障作用。考察從業人員對商業銀行所面臨的八大類主要風險的識別與計量、評估與報告、監測與控制9。考試內容如下：
考試內容
一、風險管理內容
（一）風險與風險管理的主要內容；
（二）商業銀行風險的主要類別：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險；
（三）商業銀行風險管理的主要策略：風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避、風險補償；
（四）商業銀行的風險與資本；
（五）風險管理的數理基礎、分析與運用；
二、商業銀行風險管理的基本架構
（一）商業銀行風險管理環境；
（二）商業銀行風險管理組織及其職責；
（三）商業銀行風險管理流程；
（四）商業銀行風險管理信息系統。
三、信用風險管理
（一）信用風險識別的主要內容和方法；
（二）信用風險計量；
（三）信用風險監測與報告；
（四）信用風險控制；
（五）信用風險資本計量。
四、市場風險管理
（一）市場風險識別的主要內容和特征；
（二）市場風險計量；
（三）市場風險監測與控制；
（四）市場風險資本計量方法；
（五）交易對手信用風險的計量和管理。
五、操作風險管理
（一）操作風險的主要內容和特征；
（二）操作風險評估；
（三）操作風險控制；
（四）操作風險監控與報告；
（五）操作風險資本計量。
六、流動性風險管理
（一）流動性風險識別；
（二）流動性風險評估；
（三）流動性風險監測與控制。
七、其他風險管理
（一）國別風險管理的內容及基本做法；
（二）聲譽風險管理的內容及基本做法；
（三）戰略風險管理的內容及基本做法。
八、風險評估與資本評估
（一）全面風險與資本評估程序的內容；
（二）風險評估的內容、流程和最佳實踐；
（三）壓力測試的內容和做法；
（四）資本評估：資本功能與分類，資本規劃的主要內容和流程
（五）資本充足評估報告的基本內容
九、銀行監管與市場約束
（一）監管機構的監督檢查
（二）市場約束機制。
如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。
本考試大綱和考試教材是2014年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。
