全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)：中國銀行業(yè)frm風(fēng)險(xiǎn)管理正與國際接軌
發(fā)布時(shí)間：2010-01-19 共1頁
―――訪全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)總裁里奇?安波斯特里克
上海證券報(bào)：去年在采訪您時(shí)，由于時(shí)間的全封閉和費(fèi)用的高昂，尚不確定FRM國際認(rèn)證資格考試在中國能有多大作為，而今年已獲得快速推進(jìn)，您對(duì)此有什么感想？
里奇：今年全球共有8078人報(bào)名參加了FRM考試，其中北京考點(diǎn)報(bào)名人數(shù)為372人，上?？键c(diǎn)報(bào)名人數(shù)260人，共632人，較之去年的 301人增加了一倍之多，增長速度非常之快。而在2002年，全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)剛剛在北京和上海組織考試時(shí)，僅有16人報(bào)名。今年香港考點(diǎn)共有1188人報(bào)名參加了FRM考試。如果僅僅把內(nèi)地和香港地區(qū)的人數(shù)相加，就已有1820人報(bào)名參試，即使不計(jì)算臺(tái)灣地區(qū)，中國也很明顯成為全球FRM考試最大的考點(diǎn)區(qū)。
目前中國銀行(3.63,0.00,0.00%)業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理理念認(rèn)可度是非常高的。剛剛上市的中國工商銀行今年有超過100人報(bào)名參加FRM的國際認(rèn)證資格考試。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試正在中國快速發(fā)展，表明中國金融業(yè)在全面對(duì)外開放之際正逐漸重視和加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理，也表明中國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)正在與國際接軌。
上海證券報(bào)：您認(rèn)為越來越多的銀行派人參加風(fēng)險(xiǎn)管理的資格認(rèn)證考試，是不是也體現(xiàn)了銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自律意識(shí)的提高呢？
里奇：在美國從事某行業(yè)必須有自律協(xié)會(huì)，比如美國證券協(xié)會(huì)(NSD)就是一個(gè)自律組織。同時(shí)，也要遵守一定的規(guī)則。一個(gè)行業(yè)從事商業(yè)活動(dòng)不一定要有政府的監(jiān)管，但必須向政府報(bào)告其已經(jīng)遵守了自律準(zhǔn)則。
在行業(yè)內(nèi)培養(yǎng)自律文化還是要靠行業(yè)內(nèi)的努力才能夠?qū)崿F(xiàn)。美國是從上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大蕭條后開始重視對(duì)自律文化的培養(yǎng)?，F(xiàn)在有很多金融機(jī)構(gòu)對(duì)具備CFA 、FIA資格的雇員做相應(yīng)的職位安排，美國就是采取這樣一種形式來促使自律文化的培育的。
□本報(bào)記者 盧曉平
讓全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)總裁里奇?安波斯特里克沒有想到的是，由全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)（GARP）開辦的金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)的注冊(cè)考試，參考人數(shù)，尤其是在中國的北京和上海，今年呈現(xiàn)了快速增長態(tài)勢(shì)。而今年又恰為中國金融業(yè)開放過渡期的最后一年。
報(bào)考“洋認(rèn)證”人數(shù)的快速增長顯然是金融開放前金融業(yè)變化的一個(gè)縮影。作為這個(gè)“洋認(rèn)證”走入中國的見證者，里奇?安波斯特里克先生日前接受了上海證券報(bào)的專訪。
培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化“勝過”設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官
上海證券報(bào)：現(xiàn)在很多中資銀行在銀行的總部設(shè)立一個(gè)首席風(fēng)險(xiǎn)官，將原有的總分行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系轉(zhuǎn)為總行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，這樣就必然會(huì)引起銀行組織結(jié)構(gòu)和原有利益的改變，您怎樣看待？
里奇：風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)在還不是一個(gè)獨(dú)立的專業(yè)。
在世界范圍內(nèi)不同的銀行采取不同的方式來加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的管理，有一些銀行可能會(huì)設(shè)立一個(gè)首席風(fēng)險(xiǎn)官的職位，這是一個(gè)比較新的做法，如
摩根士丹利，就設(shè)立了首席風(fēng)險(xiǎn)官，同時(shí)首席風(fēng)險(xiǎn)官也作為公司執(zhí)行委員會(huì)成員。但是，也有很多不錯(cuò)的銀行比如西班牙桑坦德銀行，并沒有設(shè)立這樣的一個(gè)職位。西班牙桑坦德銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理官員要比公司的執(zhí)行委員低一個(gè)級(jí)別，主要是向CFO匯報(bào)工作。
不同銀行是不一樣的，有些設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的銀行就是風(fēng)險(xiǎn)官直接向銀行的總裁或董事會(huì)匯報(bào)，而其他銀行也可能是采取向首席運(yùn)營官或首席財(cái)務(wù)官報(bào)告，世界各地各種各樣的模式都是存在的。
因此，世界各大銀行仍然在尋找最佳的方式來化解風(fēng)險(xiǎn)，如果銀行在不同的地點(diǎn)都有業(yè)務(wù)，那么也不必要把風(fēng)險(xiǎn)管理都放到銀行總部，而更重要的是培育一種風(fēng)險(xiǎn)管理的文化。比如像中國農(nóng)業(yè)銀行這樣大的規(guī)模的銀行，就無法把風(fēng)險(xiǎn)管理全部放到總行來做，而是應(yīng)當(dāng)在全行貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，最重要的是應(yīng)當(dāng)從銀行的最高層向下推行這種理念，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的警覺應(yīng)當(dāng)是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要問題。
中國的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)有中國特色
上海證券報(bào)：現(xiàn)在很多專家認(rèn)為要在中國按照新巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行業(yè)實(shí)行監(jiān)管是不現(xiàn)實(shí)的，您對(duì)這個(gè)問題有什么看法？
里奇：成功實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的關(guān)鍵是擁有訓(xùn)練有素的員工―――巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在《實(shí)施巴塞爾新協(xié)議的具體考慮》中這樣寫。
這個(gè)問題又回到了我們?nèi)绾谓⒁粋€(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)的問題。巴塞爾協(xié)議會(huì)有一個(gè)國際通用的共同的底線，在這個(gè)底線之上各個(gè)國家會(huì)有自己不同的要求。但各國間的不同應(yīng)當(dāng)是存在一定透明度的。我曾經(jīng)在JP摩根做過期權(quán)交易，不同國家的破產(chǎn)法會(huì)有不同的要求，因此就應(yīng)當(dāng)考慮到這些不同來處理不同國家的抵押?jiǎn)栴}，避免客戶的賴賬。所以說并不是所有的人都應(yīng)當(dāng)去遵循新巴塞爾協(xié)議，但是我們應(yīng)當(dāng)去理解各國間的不同之處。
上海證券報(bào)：您認(rèn)為對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，中國和國際上的差距在哪里？
里奇：由于結(jié)構(gòu)的不同，很難說風(fēng)險(xiǎn)管理的差距有多大。比如三年前中國工商銀行還被不良資產(chǎn)困擾，三年后其IPO得到了廣泛的認(rèn)可。如果它的風(fēng)險(xiǎn)管理不好，就很難被國外投資者看好。所以，風(fēng)險(xiǎn)管理在中國的銀行業(yè)也是在不斷的改善，對(duì)于其他銀行也是同樣的道理。
上海證券報(bào)：目前風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)困難在于中國是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理上，有沒有其他國家相似的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)可以借鑒？
里奇：這個(gè)問題比較難回答。因?yàn)橐粋€(gè)國家由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是一個(gè)艱難而漫長的過程，不可能一夜之間完成。希望更熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的年輕一代，在這樣一個(gè)轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮更大的作用。
不存在最優(yōu)監(jiān)管模式
上海證券報(bào)：有報(bào)道稱中國正計(jì)劃在銀行、證券、保險(xiǎn)三大監(jiān)管機(jī)構(gòu)之上再架構(gòu)一個(gè)綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)，您怎樣看？有沒有最優(yōu)的監(jiān)管模式？
里奇：我個(gè)人認(rèn)為，應(yīng)該有這樣一個(gè)統(tǒng)一的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。但是，即使是有統(tǒng)一的監(jiān)管，下屬的監(jiān)管部門在監(jiān)管領(lǐng)域上仍然會(huì)存在沖突，讓監(jiān)管者跟上市場(chǎng)的變化總是一個(gè)比較困難的問題，通常監(jiān)管者總是在事發(fā)之后才進(jìn)行監(jiān)管。
這是一個(gè)高速發(fā)展和變化的市場(chǎng)，目前并沒有一個(gè)最優(yōu)的監(jiān)管模式。
上海證券報(bào)：您認(rèn)為中國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管應(yīng)當(dāng)注意哪些方面？
里奇：這個(gè)問題要看具體監(jiān)管對(duì)象的不同。監(jiān)管零售銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)就是主要的監(jiān)管方向；如果是監(jiān)管批發(fā)銀行或者說公司銀行，那么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是主要監(jiān)管對(duì)象。不管什么金融機(jī)構(gòu)，都會(huì)有自己的風(fēng)險(xiǎn)存在?，F(xiàn)在的趨勢(shì)就是信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的界限在模糊。
上海證券報(bào)：去年在采訪您時(shí)，由于時(shí)間的全封閉和費(fèi)用的高昂，尚不確定FRM國際認(rèn)證資格考試在中國能有多大作為，而今年已獲得快速推進(jìn)，您對(duì)此有什么感想？
里奇：今年全球共有8078人報(bào)名參加了FRM考試，其中北京考點(diǎn)報(bào)名人數(shù)為372人，上?？键c(diǎn)報(bào)名人數(shù)260人，共632人，較之去年的 301人增加了一倍之多，增長速度非常之快。而在2002年，全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)剛剛在北京和上海組織考試時(shí)，僅有16人報(bào)名。今年香港考點(diǎn)共有1188人報(bào)名參加了FRM考試。如果僅僅把內(nèi)地和香港地區(qū)的人數(shù)相加，就已有1820人報(bào)名參試，即使不計(jì)算臺(tái)灣地區(qū)，中國也很明顯成為全球FRM考試最大的考點(diǎn)區(qū)。
目前中國銀行(3.63,0.00,0.00%)業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理理念認(rèn)可度是非常高的。剛剛上市的中國工商銀行今年有超過100人報(bào)名參加FRM的國際認(rèn)證資格考試。
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試正在中國快速發(fā)展，表明中國金融業(yè)在全面對(duì)外開放之際正逐漸重視和加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理，也表明中國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)正在與國際接軌。
上海證券報(bào)：您認(rèn)為越來越多的銀行派人參加風(fēng)險(xiǎn)管理的資格認(rèn)證考試，是不是也體現(xiàn)了銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自律意識(shí)的提高呢？
里奇：在美國從事某行業(yè)必須有自律協(xié)會(huì)，比如美國證券協(xié)會(huì)(NSD)就是一個(gè)自律組織。同時(shí)，也要遵守一定的規(guī)則。一個(gè)行業(yè)從事商業(yè)活動(dòng)不一定要有政府的監(jiān)管，但必須向政府報(bào)告其已經(jīng)遵守了自律準(zhǔn)則。
在行業(yè)內(nèi)培養(yǎng)自律文化還是要靠行業(yè)內(nèi)的努力才能夠?qū)崿F(xiàn)。美國是從上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大蕭條后開始重視對(duì)自律文化的培養(yǎng)?，F(xiàn)在有很多金融機(jī)構(gòu)對(duì)具備CFA 、FIA資格的雇員做相應(yīng)的職位安排，美國就是采取這樣一種形式來促使自律文化的培育的。
□本報(bào)記者 盧曉平
讓全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)總裁里奇?安波斯特里克沒有想到的是，由全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)（GARP）開辦的金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)的注冊(cè)考試，參考人數(shù)，尤其是在中國的北京和上海，今年呈現(xiàn)了快速增長態(tài)勢(shì)。而今年又恰為中國金融業(yè)開放過渡期的最后一年。
報(bào)考“洋認(rèn)證”人數(shù)的快速增長顯然是金融開放前金融業(yè)變化的一個(gè)縮影。作為這個(gè)“洋認(rèn)證”走入中國的見證者，里奇?安波斯特里克先生日前接受了上海證券報(bào)的專訪。
培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化“勝過”設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官
上海證券報(bào)：現(xiàn)在很多中資銀行在銀行的總部設(shè)立一個(gè)首席風(fēng)險(xiǎn)官，將原有的總分行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系轉(zhuǎn)為總行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，這樣就必然會(huì)引起銀行組織結(jié)構(gòu)和原有利益的改變，您怎樣看待？
里奇：風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)在還不是一個(gè)獨(dú)立的專業(yè)。
在世界范圍內(nèi)不同的銀行采取不同的方式來加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的管理，有一些銀行可能會(huì)設(shè)立一個(gè)首席風(fēng)險(xiǎn)官的職位，這是一個(gè)比較新的做法，如
摩根士丹利，就設(shè)立了首席風(fēng)險(xiǎn)官，同時(shí)首席風(fēng)險(xiǎn)官也作為公司執(zhí)行委員會(huì)成員。但是，也有很多不錯(cuò)的銀行比如西班牙桑坦德銀行，并沒有設(shè)立這樣的一個(gè)職位。西班牙桑坦德銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理官員要比公司的執(zhí)行委員低一個(gè)級(jí)別，主要是向CFO匯報(bào)工作。
不同銀行是不一樣的，有些設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的銀行就是風(fēng)險(xiǎn)官直接向銀行的總裁或董事會(huì)匯報(bào)，而其他銀行也可能是采取向首席運(yùn)營官或首席財(cái)務(wù)官報(bào)告，世界各地各種各樣的模式都是存在的。
因此，世界各大銀行仍然在尋找最佳的方式來化解風(fēng)險(xiǎn)，如果銀行在不同的地點(diǎn)都有業(yè)務(wù)，那么也不必要把風(fēng)險(xiǎn)管理都放到銀行總部，而更重要的是培育一種風(fēng)險(xiǎn)管理的文化。比如像中國農(nóng)業(yè)銀行這樣大的規(guī)模的銀行，就無法把風(fēng)險(xiǎn)管理全部放到總行來做，而是應(yīng)當(dāng)在全行貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，最重要的是應(yīng)當(dāng)從銀行的最高層向下推行這種理念，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的警覺應(yīng)當(dāng)是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要問題。
中國的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)有中國特色
上海證券報(bào)：現(xiàn)在很多專家認(rèn)為要在中國按照新巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行業(yè)實(shí)行監(jiān)管是不現(xiàn)實(shí)的，您對(duì)這個(gè)問題有什么看法？
里奇：成功實(shí)施新巴塞爾協(xié)議的關(guān)鍵是擁有訓(xùn)練有素的員工―――巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在《實(shí)施巴塞爾新協(xié)議的具體考慮》中這樣寫。
這個(gè)問題又回到了我們?nèi)绾谓⒁粋€(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)的問題。巴塞爾協(xié)議會(huì)有一個(gè)國際通用的共同的底線，在這個(gè)底線之上各個(gè)國家會(huì)有自己不同的要求。但各國間的不同應(yīng)當(dāng)是存在一定透明度的。我曾經(jīng)在JP摩根做過期權(quán)交易，不同國家的破產(chǎn)法會(huì)有不同的要求，因此就應(yīng)當(dāng)考慮到這些不同來處理不同國家的抵押?jiǎn)栴}，避免客戶的賴賬。所以說并不是所有的人都應(yīng)當(dāng)去遵循新巴塞爾協(xié)議，但是我們應(yīng)當(dāng)去理解各國間的不同之處。
上海證券報(bào)：您認(rèn)為對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，中國和國際上的差距在哪里？
里奇：由于結(jié)構(gòu)的不同，很難說風(fēng)險(xiǎn)管理的差距有多大。比如三年前中國工商銀行還被不良資產(chǎn)困擾，三年后其IPO得到了廣泛的認(rèn)可。如果它的風(fēng)險(xiǎn)管理不好，就很難被國外投資者看好。所以，風(fēng)險(xiǎn)管理在中國的銀行業(yè)也是在不斷的改善，對(duì)于其他銀行也是同樣的道理。
上海證券報(bào)：目前風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)困難在于中國是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理上，有沒有其他國家相似的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)可以借鑒？
里奇：這個(gè)問題比較難回答。因?yàn)橐粋€(gè)國家由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是一個(gè)艱難而漫長的過程，不可能一夜之間完成。希望更熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的年輕一代，在這樣一個(gè)轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮更大的作用。
不存在最優(yōu)監(jiān)管模式
上海證券報(bào)：有報(bào)道稱中國正計(jì)劃在銀行、證券、保險(xiǎn)三大監(jiān)管機(jī)構(gòu)之上再架構(gòu)一個(gè)綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)，您怎樣看？有沒有最優(yōu)的監(jiān)管模式？
里奇：我個(gè)人認(rèn)為，應(yīng)該有這樣一個(gè)統(tǒng)一的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。但是，即使是有統(tǒng)一的監(jiān)管，下屬的監(jiān)管部門在監(jiān)管領(lǐng)域上仍然會(huì)存在沖突，讓監(jiān)管者跟上市場(chǎng)的變化總是一個(gè)比較困難的問題，通常監(jiān)管者總是在事發(fā)之后才進(jìn)行監(jiān)管。
這是一個(gè)高速發(fā)展和變化的市場(chǎng)，目前并沒有一個(gè)最優(yōu)的監(jiān)管模式。
上海證券報(bào)：您認(rèn)為中國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管應(yīng)當(dāng)注意哪些方面？
里奇：這個(gè)問題要看具體監(jiān)管對(duì)象的不同。監(jiān)管零售銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)就是主要的監(jiān)管方向；如果是監(jiān)管批發(fā)銀行或者說公司銀行，那么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是主要監(jiān)管對(duì)象。不管什么金融機(jī)構(gòu)，都會(huì)有自己的風(fēng)險(xiǎn)存在?，F(xiàn)在的趨勢(shì)就是信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的界限在模糊。
