2012年證券交易第六章證券自營業務同步測試習題（2）
發布時間：2012-11-14 共1頁
三、判斷題(判斷以下各小題的對錯，正確的填A，錯誤的填B)
1．證券公司在進行自營買賣時，可根據市場狀況，自主決定買賣品種、價格，自主決定是否買人或賣出某種證券。（ ?。?nbsp;
2．自營業務關鍵崗位人員離任前，應當由會計部門進行審計。（ ?。?nbsp;
3．證券公司在證券承銷過程中不可以有證券自營買入的行為。（ ?。?nbsp;
4．證券自營業務應建立證券池制度，自營業務部門只能在確定的自營規模和可承受風險限額內，從證券池內選擇證券進行投資。（ ?。?nbsp;
5．證券公司銀行間市場自營買賣的對象主要是債券，采取詢價交易方式進行，交易對手之間自主詢價談判，逐筆成交。（ ?。?nbsp;
參考答案及解析
一、單項選擇題
1．C[解析]根據《證券交易所管理辦法》第45條的規定，證券交易所要求會員按月編制庫存證券報表，并于次月5日前報送證券交易所。本題正確答案為C。
2．A[解析]由于證券自營業務的高風險特性，中國證監會頒布了《證券公司風險控制指標管理辦法》，規定證券自營業務規模不得超過凈資本的200%。故A選項正確。
3．D[解析]經國務院證券監督管理機構批準，證券公司從事證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、其他證券業務中兩項以上的，注冊資本最低限額為人民幣5億元。故D選項正確。
4．B[解析]常見的內幕交易包括以下行為：(1)內幕信息的知情人利用內幕信息買賣證券或者根據內幕信息建議他人買賣證券；(2)內幕信息的知情人向他人透露內幕信息，使49A-,f0用該信息進行內幕交易；(3)非法獲取內幕信．9-的人利用內幕信息買賣證券或建議他人買賣證券屬于內幕交易。故B選項正確。
5．C[解析]證券公司應建立健全相對集中、權責統一的投資決策與授權機制。自營業務決策機構原則上應當按照“董事會——投資決策機構——自營業務部門”的三級體制設立。故C選項正確。
二、多項選擇題
1．ABD[解析]根據《證券法》的有關規定，證券交易內幕信息的知情人在涉及對該證券的價格有重大影響的信息公布前，建議他人買賣證券的，責令依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，并處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足3萬元的，處以3萬元以上60萬元以下的罰款；單位從事內幕交易的，還應當對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處以3萬元以上30萬元以下的罰款；證券監督管理機構工作人員進行內幕交易的，從重處罰。C選項說法錯誤。本題正確答案為ABD。
2．ABC[解析]自營業務與經紀業務相比較，根本區別是自營業務是證券公司為了盈利而自己買賣證券，經紀業務是證券公司代理客戶買賣證券。與經紀業務相比，自營業務的特點有：決策的自主性、交易的風險性、收益的不確定性。故ABC選項正確。
3．AC[解析]在證券自營業務監管中，禁止內幕交易的主要措施有加強自律管理、加強監管。故AC選項正確。
4．BC[解析]證券公司自營買賣中國證監會認可的其他證券，主要是買賣已發行在外但沒有在證券交易所掛牌交易的非上市證券。這類證券的自營買賣主要通過銀行間市場、證券公司的營業柜臺實現。故BC選項正確。
5．ACD[解析]根據《證券公司風險控制指標管理辦法》規定，自營股票規模不得超過凈資本的100%。故A選項正確。持有一種非債券類證券的成本不得超過凈資本30%。故B選項說法錯誤。其他選項的內容均符合《證券公司風險控制指標管理辦法》對證券公司自營業務規模及比例控制的規定。本題正確答案為ACD。
6．ABCD[解析]ABCD四個選項內容均為證券公司建立實時監控系統應采取的措施。
7．ABD[解析]證券公司加強自營業務內部控制的措施主要有：(1)建立防火墻制度；(2)加強自營賬戶的集中管理和訪問權限控制；(3)建立完善的投資決策和投資操作檔案管理制度；(4)證券公司應建立獨立的實時監控系統；(5)通過建立實時監控系統全方位監控自營業務的風險，建立有效的風險監控報告機制；(6)建立健全自營業務風險監控缺陷的糾正與處理機制；(7)建立完備的業績考核和激勵制度；(8)稽核部門定期對自營業務的合規運作、盈虧、風險監控等情況全面稽核、出具稽核報告；(9)加強自營業務人員的職業道德和誠信教育，強化自營業務人員的保密意識、合規操作意識和風險控制意識。本題正確答案為ABD。
8．ABCD[解析]根據《證券經營機構自營業務管理辦法》的有關規定，證券公司有上述ABCD選項所述行為的，將視情節輕重給予警告、沒收非法所得、罰款的處罰。本題正確答案為ABCD。
9．ABC[解析]根據《證券法》的有關規定，證券公司操縱證券市場的，責令依法處理非法持有的證券，沒收違法所得，并處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足30萬元的，處以30萬元以上300萬元以下的罰款；單位操縱證券市場的，還應當對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處以10萬元以上60萬元以下的罰款。本題正確答案為ABC。
10．ABD[解析]開放式基金份額的申購和贖回價格，是通過對某一時點上基金份額實際代表的價值即基金資產凈值進行估值，在基金資產凈值的基礎上再加一定的手續費而確定的。故c選項說法錯誤。
三、判斷題
1．A[解析]證券公司自營業務的首要特點為決策的自主性，表現在：交易行為的自主性、選擇交易方式的自主性、選擇交易品種、價格的自主性。
2．B[解析]自營業務關鍵崗位人員離任前，應當由稽核部門進行審計。
3．B[解析]證券公司在證券承銷過程中可能有證券自營買入的行為。如在股票承銷中采用包銷方式發行股票時，由于種種原因未能全額售出，按照協議，余額部分由證券公司買入。
4．A[解析]根據證券公司自營業務的特點和管理要求，自營業務在運作管理方面需完善可投資證券品種的投資論證機制，建立證券池制度。自營業務部門只能在確定的自營規模和可承受風險限額內，從證券池內選擇證券進行投資。
5．A[解析]銀行間市場的自營買賣是指具有銀行間市場交易資格的證券公司在銀行間市場以自己名義進行的證券自營買賣。目前，銀行間市場的交易品種主要是債券，采取詢價交易方式進行，交易對手之間自主詢價談判，逐筆成交。
