2012年證券從業(yè)資格考試證券投資分析習(xí)題集三十七
發(fā)布時(shí)間：2012-05-17 共1頁
金融工程應(yīng)用分析(單項(xiàng)選擇題)
一、單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目要求，請選出正確的選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)
1．市值加權(quán)法是根據(jù)指數(shù)成分股的市值權(quán)重，按( )的順序，選取前N只股票模擬股票指數(shù)。
A．從大到小
B．從小到大
C．隨機(jī)
D．統(tǒng)計(jì)抽樣
正確答案:A
2．( )是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利。
A．市場內(nèi)價(jià)差套利
B．市場間價(jià)差套利
C．期現(xiàn)套利
D．跨品種價(jià)差套利
正確答案:C
3．股票(組合)的收益由兩部分組成，即系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益和( )。
A．必要收益
B．市場平均收益
C．Alpha
D．無風(fēng)險(xiǎn)利率
正確答案:C
4．關(guān)于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利的實(shí)施步驟，下列說法不正確的是( )。
A．套利機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計(jì)算應(yīng)該及時(shí)完成
B．確定交易規(guī)模時(shí)應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C．先后進(jìn)行股指期貨合約和股票交易
D．套利頭寸的了結(jié)有三種選擇
正確答案:C
5．( )標(biāo)志著證券監(jiān)管部門對券商監(jiān)管資本的要求與巴塞爾委員會(huì)對銀行的監(jiān)管資本要求已趨于一致。
A．30國集團(tuán)推廣VaR模型
B．1995年12月美國證券交易委員會(huì)發(fā)布的加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)披露建議要求
C．美國證券交易委員會(huì)對券商凈資本監(jiān)管修正案
D．1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定
正確答案:C
