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一、判斷題(判斷下列各題正誤，正確的用“A”表示，錯誤的用“B”表示) 

1．套利的經濟學原理是一價定律，即如果兩個資產是相等的，他們的市場價格應該傾向一致，一旦存在兩種價格就出現(xiàn)了套利機會。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

2．套期保值是以規(guī)避現(xiàn)貨風險為目的的期貨交易行為。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

3．套利是期貨投機的特殊方式，其豐富和發(fā)展了期貨投機的內容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而是更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

4．如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數(shù)將變大，則可根據(jù)B系數(shù)變化的幅度，對套期保值期貨合約數(shù)量進行相應調整。 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A 

 

5．通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使每個交易員、交易單位及整個金融機構都確切地明了他們所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。(    ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A