精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

1. 技術(shù)風(fēng)險的操作成本
(1) 描述技術(shù)創(chuàng)新的兩大風(fēng)險
(2) 定義規(guī)模經(jīng)濟，并解釋其為何存在
(3) 描述并討論銀行業(yè)的平均成本曲線的形狀
(4) 解釋范圍經(jīng)濟
(5) 討論規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟是否足以解釋各個銀行的成本不同
(6) 解釋日間透支風(fēng)險如何產(chǎn)生
2. VaR 方法在操作風(fēng)險中的擴展
(1) 比較度量操作風(fēng)險的自上而下的方法和自下而上的方法
(2) 列出并描述用自上而下模型來度量操作風(fēng)險的例子
(3) 列出并描述用自下而上模型來度量操作風(fēng)險的例子
(4) 列出并描述企業(yè)可以用來對沖災(zāi)難性操作損失的方法
(5) 描述災(zāi)難期權(quán)和災(zāi)難債券的特征
(6) 討論操作風(fēng)險對沖的局限性
3. 案例研究
(1) 識別并討論導(dǎo)致Metallgesellschaft金融危機的因素
(2) 解釋成堆滾動對沖（stack－and－roll）策略，并識別對于Metallgesellschaft采用這種策略是無效的
(3) 識別并討論導(dǎo)致Sumitomo巨大損失的因素，并描述本可以用來阻止這些損失的方法
(4) 識別并討論導(dǎo)致LTCM破產(chǎn)的因素
(5) 識別并討論導(dǎo)致Barings破產(chǎn)的因素
(6) 識別本可以阻止Barings破產(chǎn)的風(fēng)險管理方法
4. A 回測檢驗VAR的方法
(1) 描述回測檢驗計算VaR的模型的目的
(2) 描述如何通過考查失敗率來檢驗VaR模型
(3) 解釋Basel Rules所要求的回測檢驗
(4) 解釋回測檢驗如何檢驗VaR模型，當(dāng)考慮到當(dāng)前的條件時
(5) 區(qū)別驗證VaR模型的參數(shù)方法和非參數(shù)方法
4. B “風(fēng)險管理指引和缺陷”
(1) 列出并描述改進風(fēng)險管理實務(wù)的三個文件
(2) 列出G－30建議的24個優(yōu)越的操作（best practices）中的五個
(3) 解釋英格蘭銀行關(guān)于巴林銀行的報告中所描述的聲譽風(fēng)險
(4) 列出并討論CRMPG關(guān)于LTCM的報告中的五個推薦
(5) 討論VaR的六個局限
(6) 解釋交易者在風(fēng)險管理系統(tǒng)中博弈的風(fēng)險
(7) 討論利用相同的風(fēng)險管理模型組合優(yōu)化模型的風(fēng)險
5. A “什么是操作風(fēng)險”
(1) 定義Hoffman的五類操作風(fēng)險
(2) 將活動和事件劃分為Hoffman的五類操作風(fēng)中的一類
(3) 將活動和事件劃分為Hoffman的四維商業(yè)過程風(fēng)險中的一維
(4) 引述ITWGOR關(guān)于操作風(fēng)險和流淚操作風(fēng)險損失的定義
(5) 引述Basel Committee關(guān)于操作風(fēng)險的定義
5. B “風(fēng)險評估策略”
(1) 識別操作風(fēng)險管理的三個目標(biāo)
(2) 識別并描述風(fēng)險評估的兩個緯度
(3) 描述自上而下和自下而上的定性的風(fēng)險評估方法，并列舉其分別的用途
(4) 討論LTCM的破產(chǎn)如何影響定性風(fēng)險評估方法有效性的辯論
(5) 解釋CSA
5. C 風(fēng)險指標(biāo)和記分卡：操作風(fēng)險監(jiān)控的基礎(chǔ)
(1) 討論風(fēng)險指標(biāo)的三個類別
(2) 定義并列舉內(nèi)在風(fēng)險指標(biāo)、控制風(fēng)險指標(biāo)、成分風(fēng)險指標(biāo)和模型風(fēng)險指標(biāo)
(3) 識別風(fēng)險指標(biāo)的兩個重要的屬性
(4) 解釋對風(fēng)險指標(biāo)回測檢驗的重要性
(5) 討論成功實施風(fēng)險指標(biāo)系統(tǒng)的三個要求
5. D “操作風(fēng)險分析和管理：Practical Bulding Blocks”
(1) 列出操作風(fēng)險成本（COOR）的四個構(gòu)成部分
(2) 計算COOR
(3) 討論COOR作為操作風(fēng)險度量方式的優(yōu)勢和劣勢
(4) 描述并討論一下操作風(fēng)險度量方法的優(yōu)勢和劣勢：a. 財務(wù)報表模型；b. 損失情景模型；c. 趨勢分析；d. 期望損失模型；e. 損失分布和統(tǒng)計/精算模型；f. 風(fēng)險指標(biāo)和因子模型
(5) 描述風(fēng)險映射方法的實施和使用
(6) 描述操作風(fēng)險的Delta-EVT，Bayesian Belief Network，System Dynamics以及Neural Networks方法
5. E “經(jīng)濟風(fēng)險資本模型”
(1) 區(qū)別經(jīng)濟資本模型和監(jiān)管資本模型
(2) 識別來自經(jīng)濟資本和業(yè)績度量模型的操作風(fēng)險管理的兩個益處
(3) 討論自下而上的資本分配方法和自上而下的資本分配方法的優(yōu)缺點
(4) 描述操作風(fēng)險RAROC模型的基本構(gòu)成部分
(5) 討論操作風(fēng)險RAROC的三個關(guān)鍵目標(biāo)
(6) 識別并討論記分卡資本分配模型的三個構(gòu)成要素
(7) 識別資本分配模型中的“零和博弈”如何沒有成功激勵管理者有效管理操作風(fēng)險

[此貼子已經(jīng)被作者于2006-6-18 21:23:50編輯過]