2008年基金資格考試真題（6）
發布時間：2012-11-10 共1頁
52．根據現行“好人舉手制度”，發起設立基金管理公司的申請人提交自律承諾書的日期到其提出基金管理公司設立申請之日的時間間隔原則上應不少于（ ）個月。
A．3
B．6
C．9
D．12
53．有關投資基金公司的“1+1規則”是指（ ）。
A．符合條件的機構一般只能投資于兩家基金管理公司，其中，控股(含相對控股)一家，參股一家
B．發起人中至少含一家基金管理公司、一家證券公司
C．發起人中至少含一家信托投資公司、一家證券公司
D．發起人中至少含一家基金管理公司、一家商業銀行
54．資產組合理論的提出者是（ ）。
A．哈里?馬科維茲
B．威廉?夏普
C．斯蒂芬?羅斯
D．尤金?法瑪
55．1976年，針對CAPM模型所存在的不可檢驗性問題，羅斯提出了一種建立在更少和更合理的假設之上的資本資產定價模型（ ）。
A．風險定價模型
B．單因素模型
C．市場有效性模型
D．套利定價模型
56．在實際市場條件之下，通過適時改變長期配置的資產權重，增加基金投資組合的獲利機會，反映了基金的短期投資決策，這稱為（ ）。
A．永久性資產配置
B．突發性資產配置
C．戰略性資產配置
D．戰術性資產配置
57．投資組合調整的幅度主要取決于（ ）和修訂組合后投資績效改善的幅度大小。
A．交易的市場環境變化
B．交易的成本
C．交易的風險大小
D．投資者對風險和回報態度的變化
58．無風險資產的基本特點為（ ）。
A收益率為一個常數
B．收益的標準差為1
C．與風險資產的相關系數為零
D．以上都不對
59．由N個證券組成的等權組合中，設每一證券的方差均等于σ2，各證券零相關，則組合方差為（ ）。
A．（N＋1）σ2
B．σ2/N
C．Nσ2
D．N＋σ2
60．投資組合關于（ ）的闡述為基金管理的存在提供了重要的理論依據。
A．風險和收益
B．投資回報的期望值
C．分散投資
D．投資回報的方差
61．資本市場直線的斜率代表（ ）。
A．無風險收益率
B．單位市場風險的風險溢價
C．最優組合
D．效用等級
62．下列關于資本市場線說法錯誤的是（ ）。
A．資本市場線以無風險收益率為截距
B．直線的斜率表示單位市場風險的風險溢價
C．在資本市場線上，不同投資者的不同僅表現在對風險資產的借貸比例上
D．直線的斜率被稱為風險的價格
