58.無風險資產的基本特點為( ?。?/div>
A收益率為一個常數
B.收益的標準差為1
C.與風險資產的相關系數為零
D.以上都不對
59.由N個證券組成的等權組合中,設每一證券的方差均等于σ2,各證券零相關,則組合方差為( ?。?。
A.(N+1)σ2
B.σ2/N
C.Nσ2
D.N+σ2
60.投資組合關于( ?。┑年U述為基金管理的存在提供了重要的理論依據。
A.風險和收益
B.投資回報的期望值
C.分散投資
D.投資回報的方差
61.資本市場直線的斜率代表( ?。?/div>
A.無風險收益率
B.單位市場風險的風險溢價
C.最優組合
D.效用等級
62.下列關于資本市場線說法錯誤的是( )。
A.資本市場線以無風險收益率為截距
B.直線的斜率表示單位市場風險的風險溢價
C.在資本市場線上,不同投資者的不同僅表現在對風險資產的借貸比例上
D.直線的斜率被稱為風險的價格