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　　本項目著力于隨機過程理論和隨機控制理論在保險精算方面的應用研究。在保險精算中我們用一個隨機過程來刻畫保險公司未來不確定的資產值，然后加入投資和再保險環境，建立模型。通過最優化用某個風險測度來度量的目標函數，利用馬爾可夫決策過程以及隨機控制理論中的理論和方法，來尋找最優的投資和再保險策略。該項目在模型方面集中在三個方面進行創新研究，使之更符合實際情況。
　　一是在風險測度方面尋找更符合保險市場風險的測度，如VaR, CTE等。
　　二是對再保險策略拓展到實際應用比較廣泛的Excess of loss再保險以及一些組合再保險策略之中，投資策略推廣到多個資產組合的情形。
　　三是對刻畫資產的隨機過程一般化。在這樣的模型下，我們重點研究可以使某一風險測度最優化的投資策略與再保險策略的具體形式。
　　該項目研究的問題屬于當前保險精算理論研究中一個熱點領域，其成果將在理論創新和實際應用方面有很重要的意義。