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一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。
1．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，（　　）更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。
A．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性
B．風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性
C．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離
D．風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化
2．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展階段，按時(shí)間先后排列是( )。
A．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
3．在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括( )。
A．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D．內(nèi)部管理模式
4．( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系，
A．監(jiān)事會(huì) B．高級管理層
C．股東大會(huì)D．董事會(huì)
5．( )不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。
A．抵押 B．質(zhì)押 C．保證 1)．信用證
6．有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D．風(fēng)險(xiǎn)豁控難度較小
7．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是( )
A．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督
B．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
C．如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償
D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富
和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作
8．下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。
A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑
B．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
C．戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑
D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的
9．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
10．內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B．會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性
C．內(nèi)部控制的健全性和有效性
D．適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
11．如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是( )。
A．0．01 B．0．012 C．0．018 D．0．03
12．( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A．信用風(fēng)險(xiǎn) B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn) D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
13．Credit Monitor模型對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。
A．保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B．默頓期權(quán)定價(jià)理論
C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D．資產(chǎn)組合理論
14．抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指( )。
A．證券本金償還的時(shí)期
B．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)
C．特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期
D．不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程
15．定量驗(yàn)證方法中的返回測試與基準(zhǔn)測試的主要區(qū)別在于( )。
A．所使用的數(shù)據(jù)源不同 B．所使用的測試方法不同
C．適用范圍不同 D．使用成本不同
16．在對評級模型進(jìn)行區(qū)分能力測試過程中，不使用的方法是( )。
A．ROC曲線 B．AUC曲線
C．CAP曲線 D．二項(xiàng)式檢驗(yàn)
17．銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。
A．風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B．風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C．風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測->風(fēng)險(xiǎn)控制
D．風(fēng)險(xiǎn)控制->風(fēng)險(xiǎn)識別->風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量->風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
18．現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場價(jià)格／價(jià)值的變化。
A．每月參照市場定價(jià) B．每日參照市場定價(jià)
C．每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià) D．每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)
19．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A．監(jiān)管資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化 B．經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化
C．會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析 D．注冊資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析
20．商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。
A．失誤樹分析方法 B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C．制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D．情景分析法
21．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告能滿足不同層級和不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用( )。
A．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B．報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定量／定性評估結(jié)果
C．提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量
D．間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力
22．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分( )分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。
A．系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”
B．系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“虛假的”
C．系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”
D．系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”
23．有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A．存在投資關(guān)系，在投資或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體
B．無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人、 和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體
C．存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體
D．以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格
24．不良貸款撥備覆蓋率是指( )之間的比率。
A．資本金與不良貸款余額 B．準(zhǔn)備金與全部貸款余額
C．準(zhǔn)備金與不良貸款余額 D．資本金與全部貸款余額
25．下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A．違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性
B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C．計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期
D．在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好
26．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系( )。
A．完全等同于內(nèi)部評級法
B．是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度
C．主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主
D．是實(shí)施內(nèi)部評級法的唯一必備條件
27．參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可以采取( )。
A．從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式
B．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級管理方式
C．從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級管理方式
D．從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級管理層的三級管理方式
28．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是( )。
A．集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
B．集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素
C．分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能
D．分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
29．下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。
A．董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
B．高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任
C．風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
30．小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30％、25％、l5％，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A．25．0％ B．20．0％ C．21．0％ D．22．0％