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一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0．5分)
以下各小題所給出的4個選項(xiàng)中，只有1個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。
1．（　　）是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A．信用風(fēng)險(xiǎn) 
B．市場風(fēng)險(xiǎn)
C．流動性風(fēng)險(xiǎn) 
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2．按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為（　　）大類。
A．五 
B．六 
C．七
D．八
3．在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（　　）。
A．存貨周轉(zhuǎn)率 
B．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 
C．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 
D．資產(chǎn)負(fù)債率
4．在非財(cái)務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（　　）。
A．經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析 
B．管理風(fēng)險(xiǎn)分析
C．還款意愿分析 
D．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
5．按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（　　）。
A．純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) 
B．可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 
D．可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
6．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（　　）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)對沖 
B．風(fēng)險(xiǎn)分散 
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
7．依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不包括（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)水平 
B．風(fēng)險(xiǎn)遷徙 
C．風(fēng)險(xiǎn)對沖 
D．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
8．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（　　）。
A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)
B．核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)
C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)
D．計(jì)算商業(yè)銀行流動陛監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算
9．下列流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（　　）。
A．流動性比例=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×l00％
B．人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％
C．核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／總負(fù)債期末余額×10019%
D．流動性缺口率=流動性缺El／到期流動性資產(chǎn)×100％
10．下列關(guān)于超額備付金率的說法，正確的是（　　）。
A．外幣超額備付金率不得低于3％
B．外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準(zhǔn)備金存款+存入同業(yè)外匯款項(xiàng)+外匯現(xiàn)金)／外幣各項(xiàng)存款期末余額x l00％
C．在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款
D．人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于3％
11．商業(yè)銀行對企業(yè)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是（　　）。
A．識別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)
B．幫助企業(yè)加快發(fā)展
C．為企業(yè)改革提供依據(jù)
D．搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)
12．商業(yè)銀行應(yīng)該使用各種（　　）來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負(fù)債管理等狀況。
A．杠桿比率 
B．盈虧比率
C．盈利能力比率 
D．財(cái)務(wù)比率
13．CreditMonitorTM對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（　　）。
A．保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 
B．默頓期權(quán)定價(jià)理論
C．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 
D．資產(chǎn)組合理論
14．從驗(yàn)證方法上看，對數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運(yùn)行和模型設(shè)計(jì)的驗(yàn)證主要使用的是（　　）
A．定性與定量驗(yàn)證方法的結(jié)合 
B．定量驗(yàn)證方法
C．定性驗(yàn)證方法 
D．上述答案均不對
15．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（　　）。
A．公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)
B．良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行的一項(xiàng)基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)
C．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制
D．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制
16．以下（　　）不是采取集中型風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的能力。 
A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力
B．?dāng)?shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)／集成能力
C．價(jià)格核準(zhǔn)能力
D．模型創(chuàng)建能力和市場定價(jià)能力
17．下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是（　　）。
A．單一客戶授信集中度
B．不良貸款撥備覆蓋率
C．營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例
D．貸款損失準(zhǔn)備金率
18．下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（　　）。 ．
A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／貸款余額
C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以l％／年
19.下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說法不正確的是（　　）。．
A.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％
B.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％
D.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額
20．盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（　　）。
A．資本金收益率 
B．不良貸款率
C．凈利息收入率
D．資產(chǎn)收益率
21．采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（　　）。
A.Credit Risk模型 
B．Credit Monitor模型
C．Credit MetriCs模型
D．Credit Portfolio View模型
22．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（　　）。
A．債務(wù)人評級 
B．債項(xiàng)評級
C．不良貸款評級 
D．貸款評級
23．重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（　　）。
A．黑色預(yù)警法 
B．藍(lán)色預(yù)警法
C．紅色預(yù)警法
D．橙色預(yù)警法
24．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（　　）。
A．銀行停止對貸款計(jì)息
B．債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天 
C．銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 
D．銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)
25．下列關(guān)于專家判斷法的信用風(fēng)險(xiǎn)評級方法說法錯的是（　　）。
A．專家系統(tǒng)更適合于對借款人進(jìn)行是和否的二維決策
B．專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)
C．專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素
D．專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出
26．按照（　　）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請?jiān)u分和行為評分。
A．評分的階段 
B．所采用的統(tǒng)計(jì)方法
C，評分的對象 
D．評分的目的
27．下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（　　）。
A．資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額
B．資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額
C．凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)／資產(chǎn)總額
D．非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)
28．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法不正確的是（　　）。
A．監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況
B．銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評估和監(jiān)控
C．按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常可將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類
D．銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平
29．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（　　）。
A．監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系 
B．內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線
C．建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D．管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合
30．下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法不正確的是（　　）。
A．賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B．賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等
C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D．經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本