精算師考試：精算師(資產負債管理)大綱
發布時間：2014-02-26 共3頁
閱讀材料：
4.1 CIA Educational Note “Measurement of Exposure to Interest Rate Risk,” by Subcommittee on C-3 Risk, Committee on Investment Practice, June 1995
4.2 H. H. Panjer (editor) 1998. Financial Economics: www.haxgd.com. 8V-306-00 (Translation need to be done carefully, as there are many misprints.)
五、 案例分析
考試要求：要求考生在掌握以上資產負債管理的基本原理的基礎上，通過對一個資產負債管理案例的學習，了解具體的資產負債管理實踐活動的主要內容，并全面的理解資產負債管理相關原則和方法的具體應用。
考試內容：
閱讀材料：
5.1 SOA Course 8 Investments Case Study “LifeCo” by Gilbert, Kolitsko, Lemay, Macklem, Tilley and Drzal, 8V-13-01
六、資產負債管理在中國的應用
根據壽險業務的特殊性及中國壽險業的現實狀況，這部分考慮中國壽險業資產負債管理的可能模式和相應的數量模型，以及該模式下資產負債管理體系的構建及模式運作的基礎、技術和實踐。同時這部分要求考生了解中國壽險業資產負債管理的發展趨勢以及中國壽險業所必須進行的變革和應該作好的準備。
6．1 中國壽險業資產負債管理模式分析
6．2 中國壽險業資產負債管理模式運行分析
6．3 中國壽險業資產負債管理發展趨勢分析
閱讀材料：
6.1 李秀芳 中國壽險業資產負債，中國社會科學出版社 2002.11, 第四章至第六章
七、其它參考資料
以下所列為該課程的閱讀參考資料，并不在考試要求的材料范圍內，但是對考生準備考試有一定幫助。
7.1 北美精算協會（Society of Actuaries）資產負債管理工作小組（ALM Task Force）在其網頁上發布的各類文件
7.2 J.A. Attwww.haxgd.com.
7.5 “Dynamic financial models of property-casualty insurers” by the Dynamic financial Analysis Committee of the Casualty Actuarial Society, January 2000 (SOA 6F-403-01)
7.6 Dynamic Financial Condition Analysis Handbook: Chapter 1 “Update” January 1997, and Appendix A (SOA 6F-400-00)
7.7 Lawrence Galitz, Financial Engineering: Tools and Techniques to Manage Financial Risk, Pitman Publishing (Revised Edition 1995)
7.8 Anthony Saunders, “Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms”, John Wiley & Sons 1999
7.9 Hodes, Douglas M., Tony Neghaiwi, J. David Cummins, Richard Phillips, and Sholom Feldblum, “The Financial Modeling of Property-Casualty Insurance Companies," Casualty Actuarial Society Forum (Spring 1996), pp. 3-88 精算師考試
