風險管理同步練習習題
發布時間：2011-10-22 共1頁
第一章 同步練習習題
一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。）
【1】一家商業銀行發生的風險可能擴散到其他商業銀行，并引起類似或相關風險，或者產生“多米諾骨版效應”造成系統風險，甚至輻射到經濟運行的各個方面，這種風險的特征稱為（ ）。
A、不確定性 B、損益性 C、可能性 D、擴散性
【２】不是新巴塞爾協議中三大約束的是（ ）。
A、最低資本金要求 B、監管部門的監督檢查 C、市場紀律約束D、信息披露監管
【３】損失不包括（ ）。
A、預期損失 B、非預期損失 C、意外損失D、非意外損失
【4】某商業銀行在發放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風險管理技術和措施的（ ）方法。
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險轉移 D、風險規避
【5】（ ）是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法
A、風險對沖 B、風險分散 C、風險轉移 D、風險規避
【6】（ ）是通過投資和購買與管理標的的資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或衍生金融產品來沖銷風險所帶來的損失的一種風險管理策略。
A、風險對沖B、風險分散C、風險轉移 D、風險規避
【7】（ ）是指商業銀行因沒有遵循法律、規則和準則可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險。
A、信用風險 B、合規風險C、市場風險 D、操作風險
【8】《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法。其中對于信用風險資產，商業銀行不可以采取的方法是（ ）。
A、標準法 B、內部評級初級法 C、內部評高初級法D、內部模型法
【9】《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法。其中對操作風險資產，商業銀行不可以采取的方法是
A、基本指標法 B、標準法C、高級計量法D、內部評高初級法
【10】（ ）是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。
A、經濟資本B、會計資本C、監管資本D、實收資本
【１１】按風險發生的范圍可將風險劃分為（ ）。
A、純粹風險和投機風險；
B、可管理風險和不可管理風險；
C、系統性風險和非系統性風險。
D、可量化風險和不可量化風險
二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。)
【1】商業銀行風險的特征是（ ）。
A、不確定性
B、損益性
C、可能性
D、擴散性
E、非擴散性
【2】商業銀行通常是采用（ ）的方式來應對和吸收預期損失。
A、提取損失準備金
B、沖減利潤
C、分散
D、轉移
E、規避
【3】《中華人民共和國商業銀行法》規定“商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則，實行（ ）。
Ａ、自主經營
Ｂ、自擔風險
Ｃ、自負盈虧
Ｄ、自我約束
E、自我發展
【4】決定商業銀行的風險承受能力是（ ）。
A、資本金規模
B、風險管理水平
C、資產管理
D、負債管理
E、資產負債管理
【５】依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體四種風險管理模式的發展階段，即（ ）。
Ａ、資產風險管理階段
Ｂ、負債風險管理階段
Ｃ、資產負債管理階段
Ｄ、全面風險管理階段
Ｅ、安全管理階段
【６】按風險發生的范圍、事故、結果、可將風險劃分為（ ）。
A、純粹風險和投機風險；
B、可管理風險和不可管理風險；
C、系統性風險和非系統性風險。
D、可量化風險和不可量化風險
E、經濟經濟風險和社會風險
【７】為了避免風險在地區、產品、行業和客戶群的過度集中，商業銀行可以采取（ ）等一系列全新的風險管理技術和方法，防范和轉移種類風險。
A、統一授信
B、資產組合管理
C、資產證券化
D、信用衍生產品
E、人員培訓
【８】《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業銀行不可以采取的方法是（ ） 。
A、基本指標法
B、標準法
C、高級計量法
D、內部評高初級法
E、內部模型法
三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。）
【1】風險因素是指引起導致風險發生的偶然事件，是風險之所以發生的直接原因。（ ）
A、對 B、 錯
【2】風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益、低風險高收益的基本規律。
A、對 B、 錯
【3】按損失范圍將風險劃分為：純粹風險和投機風險（ ）
A、對 B、 錯
【4】負債流動性風險是指資產到期不能如期足額收回而不能滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業銀行帶來損失的可能性。（ ）
A、對 B、 錯
【５】在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源。
A、對 B、 錯
【】
A、對 B、 錯
單項選擇題參考答案
１ Ｄ
２ Ｄ
３ Ｄ
４ Ｃ
５ Ｂ
６ A
７ Ｂ
８ Ｄ
９ Ｄ
１０ Ａ
１１ Ｃ
多選題參考答案
１ ABCD
２ AＢ
３ ＡＢCＤ
４ AＢ
５ AＢCD
６ ACE
７ ABCD
８ B E
判斷題參考答案
1 B
２ B
３ B
４ B
５ A
