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    內部評級法要去商業銀行建立健全的內部評級體系，自行預測違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）、期限（M）等信用風險因素，并根據如下權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求（K）：

    （1）公司、主權及商業銀行暴露

    ①非違約風險暴露

    ②違約風險暴露

    （2）零售暴露

    根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，內部評級法又分為初級法和高級法兩種：

    ①初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估機值；

    ②高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。

    初級法和高級法的區分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。