精品理论电影在线_日韩视频一区二区_一本色道精品久久一区二区三区_香蕉综合视频

    相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系，而不僅僅是指兩個事件概率的簡單乘積。違約相關性的計量包括相關系數和連接函數兩種方法。

    （1）相關系數

    線性相關是最常見的一種相關，可用統計學中最常見的簡單相關系數來計量。

    對于非線性相關，可通過秩相關系數（Spearman）和坎德爾系數（Kendall）進行計量。

    上述相關性計量在數學上都具有良好的性質，目前在金融工程領域也得到了廣泛的應用，但它們共同的缺點是只能刻畫兩個變量之間的相關程度，卻無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布。希望通過單比債項的不同損失分布來計算組合的損失分布，可以采用連接函數。

    （2）連接函數

    連接函數是一個把單變量概率密度函數連接成聯合分布函數的函數。