期貨基礎輔導：股指期貨的套期保值
發布時間：2010-01-19 共1頁
個股與指數——本質上是交叉套期保值
貝塔系數=股票收益率與指數收益率的協方差除以指數收益率的方差
β =1 個股與盤走勢一致
β >1
個股波動和風險高于盤
n例β =1.5 盤漲跌1%,個股1.5%
β <1
個股波動和風險小于盤,不活躍
貝塔系數=股票收益率與指數收益率的協方差除以指數收益率的方差
β =1 個股與盤走勢一致
β >1
個股波動和風險高于盤
n例β =1.5 盤漲跌1%,個股1.5%
β <1
個股波動和風險小于盤,不活躍
