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　　股指期權(quán)與股指期貨交易相比，區(qū)別在于：
　　（1）權(quán)利義務(wù)不同
　　股指期貨賦予持有人的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)等的，即合約到期時(shí)，持有人必須按照約定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出指數(shù)；而股指期權(quán)則不同，股指期權(quán)的多頭只有權(quán)利而不承擔(dān)義務(wù)，股指期權(quán)的空頭只有義務(wù)而不享有權(quán)利。 
　　（2）杠桿效應(yīng)不同 
　　股指期貨的杠桿效應(yīng)主要體現(xiàn)為，利用較低保證金交易較大數(shù)額的合約；而期權(quán)的杠桿效應(yīng)則體現(xiàn)期權(quán)本身定價(jià)所具有的杠桿性。