2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題三
發布時間：2011-10-22 共1頁
| 試卷名稱 | 試題數 | 總分 | 預覽 | 在線考試 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年10月份期貨考試基礎知識真題八 | 30題 | 60.0分 | 預覽 | 在線考試 |
| 2008年10月份期貨考試基礎知識真題七 | 20題 | 40.0分 | 預覽 | 在線考試 |
| 2008年10月份期貨考試基礎知識真題六 | 20題 | 40.0分 | 預覽 | 在線考試 |
| 2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題五 | 20題 | 40.0分 | 預覽 | 在線考試 |
| 2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題四 | 20題 | 40.0分 | 預覽 | 在線考試 |
| 2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題三 | 20題 | 40.0分 | 預覽 | 在線考試 |
| 2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題二 | 20題 | 40.0分 | 預覽 | 在線考試 |
| 2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題一 | 20題 | 40.0分 | 預覽 | 在線考試 |
41.題干: 以下指標預測市場將出現底部，可以考慮建倉的有（ ）。
A: K線從下方3次穿越D線 B: D線從下方穿越2次K線 C: 負值的DIF向下穿越負值的DEA D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數是（ ）。
A: 2 B: 4 C: 6 D: 12
43.題干: 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ）元。
A: 1000 B: 2000 C: 1500 D: 150
44.題干: 在美國，股票指數期貨交易主要集中于（ ）。
A: CBOT B: KCBT C: NYMEX D: CME
45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。
A: 外匯期貨 B: 利率期貨 C: 股指期貨 D: 股票期貨
46.題干: 以下說法正確的是（ ）。
A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界
B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界
C: 當實際期貨價格高于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。 D: 當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。
47.題干: 以下為實值期權的是( )。
A: 執行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權 B: 執行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權
C: 執行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權 D: 執行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權
48.題干: 7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。
A: 200點 B: 180點 C: 220點 D: 20點
49.題干: 某投資者買進執行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分/蒲式耳，賣出執行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（ ）美分/蒲式耳。
A: 290 B: 284 C: 280 D: 276
50.題干: 以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于( )。
A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入寬跨式套利 D: 賣出寬跨式套利
51.題干: 買進一個低執行價格的看漲期權，賣出兩個中執行價格的看漲期權，再買進一個高執行價格看漲期權屬于（ ）。
A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入蝶式套利 D: 賣出蝶式套利
52.題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業績表現直接相關的是（ ）。
A: 管理費 B: 經紀傭金 C: 營銷費用 D: CTA費用
53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。
A: CTA B: CPO C: FCM D: TM
54.題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經理的費用是（ ）。
A: 管理費 B: CTA費用 C: 經紀傭金 D: 承銷費用和營銷費用
55.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A: 價格將大幅波動 B: 投機成分過高 C: 有人操縱市場 D: 期貨價與現貨價偏離程度加大
56.題干: 在我國，對期貨交易實施行業自律管理的機構是（ ）。
A: 中國證監會 B: 中國期貨業協會 C: 期貨交易所 D: 期貨經紀公司
57.題干: 假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數為（ ）。
A: 2.5% B: 5% C: 20.5% D: 37.5%
58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進行現貨商品買賣的交易形式。
A: 現貨與期貨價格之差 B: 現貨價格與期貨價格 C: 現貨價格 D: 期貨價格
59.題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）。
A: 1250歐元 B: -1250歐元 C: 12500歐元 D: -12500歐元
60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。
A: 2716 B: 2720 C: 2884 D: 2880
