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期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》真題解析:計(jì)算套利的凈盈虧

發(fā)布時(shí)間:2012-11-15 共1頁

   某交易者在3 月20 日賣出1 手7 月份大豆合約,價(jià)格為1840 元/噸,同時(shí)買入1 手9 月份大豆合約價(jià)格為1890 元/噸,5 月20 日,該交易者買入1 手7 月份大豆合約,價(jià)格為1810 元/噸,同時(shí)賣出1 手9 月份大豆合約,價(jià)格為1875 元/噸,(注:交易所規(guī)定1 手=10噸),請(qǐng)計(jì)算套利的凈盈虧()。
 
  A、虧損150 元
 
  B、獲利150 元
 
  C、虧損160 元
 
  D、獲利150 元
 
  答案:B
 
  解析:如題,5 月份合約盈虧情況:1840-1810=30,獲利30 元/噸
 
  7 月份合約盈虧情況:1875-1890=-15,虧損15 元/噸
 
  因此,套利結(jié)果:(30-15)*10=150元,獲利150 元。

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