期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)歷年試題（2010年）5
發(fā)布時(shí)間：2012-05-21 共1頁
2010年歷年真題(綜合題)
| 一、綜合題 |
| 1．某機(jī)構(gòu)在3月5日看中A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，計(jì)劃每只分別投入100萬元購買。但預(yù)計(jì)到6月10日才會(huì)有300萬元的資金到賬，目前行情看漲，該機(jī)構(gòu)決定先買入股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，A、B、C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.6，則該機(jī)構(gòu)應(yīng)該買進(jìn)股指期貨合約( )張。［2010年9月真題］ |
正確答案:A 解題思路：股票組合的β系數(shù)=X β.gif) +X β +X β =1.13。買賣期貨合約數(shù)= =22.6（張），即約為23張。 |
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