銀行從業(yè)考試輔導(dǎo)：風(fēng)險管理基礎(chǔ)
發(fā)布時間：2011-10-07 共2頁
學(xué)習(xí)目的：
1.1.1掌握風(fēng)險的含義，風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系。
1.1.2理解風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義。
1.1.3掌握商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段以及每一階段風(fēng)險管理的特征。
1.1.1風(fēng)險與收益
風(fēng)險的定義主要有以下三種：（1）風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性（或稱變化）；（2）風(fēng)險是損失的可能性；（3）風(fēng)險是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性。
1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
（2）風(fēng)險管理能夠成為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。
從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主。
（3）風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務(wù)組合。
（4）健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。
（5）提高風(fēng)險管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求。
兩因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平。
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
（1）資產(chǎn)風(fēng)險管理階段
（2）負(fù)債風(fēng)險管理階段
（3）資產(chǎn)負(fù)債管理階段
（4）全面風(fēng)險管理階段
新巴塞爾協(xié)議中的三約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律。
約束等三個方面
全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化。
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
學(xué)習(xí)目的：
1.2.1掌握信用風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.2掌握市場風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.3掌握操作風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.4掌握流動性風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.5了解國家風(fēng)險的內(nèi)涵。
1.2.6了解聲譽風(fēng)險的內(nèi)涵。
1.2.7了解流法律風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.8了解流戰(zhàn)略風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.1信用風(fēng)險
信用風(fēng)險——債務(wù)人或交易對手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險。
系統(tǒng)風(fēng)險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察勤據(jù)少，且不易獲得。
信用風(fēng)險被認(rèn)為最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。
1.2.2市場風(fēng)險
市場風(fēng)險——由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、外頭寸遭受損失的風(fēng)險。
分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要。
相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征。
1.2.3操作風(fēng)險
操作風(fēng)險一一由于人員錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。
分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)。
內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式
操作風(fēng)險具有非營利性，可轉(zhuǎn)化性（可轉(zhuǎn)化成市場和信用風(fēng)險），故不好區(qū)別
1.2.4流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險——是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。
分為資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。
相對而言，風(fēng)險產(chǎn)生的因素很多。流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
1.2.5國家風(fēng)險
國家風(fēng)險——指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。
政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險。
發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。
1.2.6聲譽風(fēng)險
1.2.7法律風(fēng)險
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險
1.1.1掌握風(fēng)險的含義，風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系。
1.1.2理解風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義。
1.1.3掌握商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段以及每一階段風(fēng)險管理的特征。
1.1.1風(fēng)險與收益
風(fēng)險的定義主要有以下三種：（1）風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性（或稱變化）；（2）風(fēng)險是損失的可能性；（3）風(fēng)險是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性。
1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
（1）承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能、也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。
（2）風(fēng)險管理能夠成為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極的改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。
從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求收益上升到全面管理，從定性為主上升到定量分析為主。
（3）風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價政策提供依據(jù)，并有效管理上也銀行的業(yè)務(wù)組合。
（4）健全的風(fēng)險管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。
（5）提高風(fēng)險管理水平不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求。
兩因素決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力：資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平。
1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
（1）資產(chǎn)風(fēng)險管理階段
（2）負(fù)債風(fēng)險管理階段
（3）資產(chǎn)負(fù)債管理階段
（4）全面風(fēng)險管理階段
新巴塞爾協(xié)議中的三約束：最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律。
約束等三個方面
全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化。
1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
學(xué)習(xí)目的：
1.2.1掌握信用風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.2掌握市場風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.3掌握操作風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.4掌握流動性風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.5了解國家風(fēng)險的內(nèi)涵。
1.2.6了解聲譽風(fēng)險的內(nèi)涵。
1.2.7了解流法律風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.8了解流戰(zhàn)略風(fēng)險的內(nèi)涵、表現(xiàn)及分類。
1.2.1信用風(fēng)險
信用風(fēng)險——債務(wù)人或交易對手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險。
系統(tǒng)風(fēng)險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察勤據(jù)少，且不易獲得。
信用風(fēng)險被認(rèn)為最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。
1.2.2市場風(fēng)險
市場風(fēng)險——由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、外頭寸遭受損失的風(fēng)險。
分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要。
相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征。
1.2.3操作風(fēng)險
操作風(fēng)險一一由于人員錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。
分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)。
內(nèi)部欺詐、外部欺詐、聘用員工做法和工作場所安全性、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、物資產(chǎn)損壞、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈、交割及流程管理等7種表現(xiàn)形式
操作風(fēng)險具有非營利性，可轉(zhuǎn)化性（可轉(zhuǎn)化成市場和信用風(fēng)險），故不好區(qū)別
1.2.4流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險——是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。
分為資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。
相對而言，風(fēng)險產(chǎn)生的因素很多。流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
1.2.5國家風(fēng)險
國家風(fēng)險——指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。
政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險。
發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。
1.2.6聲譽風(fēng)險
1.2.7法律風(fēng)險
1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險
