2008年銀行從業《風險管理》試題集(四)
發布時間：2011-10-22 共1頁
1、 下列不屬于審慎經營類指標的是（ ）。
A．成本收入比
B．資本充足率
C．大額風險集中度
D．不良貸款撥備覆蓋率
標準答案：a
2、 某銀行2006年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（ ）。
A．880
B．1375
C．1100
D．1000
標準答案：a
3、 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（）。
A．國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B．跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業務活動
C．轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
D．商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風險暴露中
標準答案：d
4、 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5％，則以資本表示的電子行業限額為（）億元。
A．5
B．45
C．50
D．55
標準答案：d
5、 某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于（ ）。
A．4.38％
B．6.25％
C．5.00％
D．5.63％
標準答案：a
6、 在法人客戶評級模型中，（ ）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。
A．Altman Z計分模型
B．RiskCalc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
標準答案：c
7、 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（ ）年的數據。
A．1
B．3
C．5
D．2
標準答案：c
8、 CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。
A．違約客戶累計百分比
B．違約客戶數量
C．正常客戶累計百分比
D．正常客戶數量
標準答案：a
9、 《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予（ ）、35％的權重。
A．100％
B．75％
C．65％
D．50％
標準答案：b
10、 估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（ ）年、涵蓋一個經濟周期的數據。
A．3
B．5
C．7
D．1
標準答案：c
11、 多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk ＋ 模型
D．KMV模型
標準答案：b
12、 Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性的指標是（）。
A．流動資產/流動負債
B．流動資產/總資產
C．（流動資產－流動負債）/總資產
D．流動負債/總資產
標準答案：c
13、 某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數為（ ）。
A．19.8
B．18.0
C．16.0
D．22.5
標準答案：d
14、 在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。
A．基本面指標和財務指標
B．財務指標和財務指標
C．基本面指標和基本面指標
D．財務指標和基本面指標
標準答案：d
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二、多選題:
15、 根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當（ ）發生時，債務人即被視為違約。
A．債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天
B．商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務
C．債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務
D．銀行停止對債務人貸款計息
E．債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務
標準答案：b, c, d, e
16、 在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括（）。
A．資產收益率指標
B．死亡率指標
C．邊際死亡率指標
D．流動性指標
E．期權費指標
標準答案：a, d
17、 在主權評級模型中，CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（）。
A．GDP
B．通貨膨脹
C．實際匯率變量
D．外債
E．違約史指標
標準答案：b, d, e
18、 《巴塞爾新資本協議》對商業銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括（）。
A．商業銀行必須定期進行模型的驗證
B．商業銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性
C．商業銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率
D．商業銀行必須在實際違約率概率持續高于預期值的情況下下調預期值
E．商業銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較
標準答案：a, b, c, e
19、 下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有（）。
A．壓力測試必須具有意義且足夠審慎
B．進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景
C．在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程
D．除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險的壓力測試
E．商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求
標準答案：b, c
20、 衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標包括（）。
A．資本充足率
B．大額風險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
標準答案：c, d
21、 有效的信用監測體系應實現的目標包括（）。
A．確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢
B．監測對合同條款的遵守情況
C．評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢
D．識別信用風險
E．對已發生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序
標準答案：a, b, c, e
22、 由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意（）。
A．分別制訂標準，實施個體控制
B．掌握充分信息，避免過度授信
C．盡量多用保證，爭取少用抵押
D．授信協議約定，關聯交易必報
E．主辦銀行牽頭，協調信貸業務
標準答案：b, d, e
23、 下列方法中，（）被應用于違約風險區分能力的驗證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．KS檢驗
D．二項分布檢驗
E．擴展的交通燈檢驗
標準答案：a, b, c
24、 下列關于信用聯動票據的說法，不正確的有（）。
A．又稱為信用關聯票據
B．包括固定收益債券和相關的信用衍生產品的組合、以商業銀行某些資產的信用狀況為基礎資產的信用衍生產品兩種類型
C．SPV不承擔貸款資產的信用風險
D．當商業銀行資產發生違約后，投資者可以獲得基礎資產的全部價值
E．SPV是信用聯動票據的中介
標準答案：c, d
25、 新發生不良貸款的外部原因包括（）。
A．違反貸款授權授信規定
B．企業經營管理不善或破產倒閉
C．企業逃廢銀行債務
D．企業違法違規
E．地方政府行政干預
標準答案：b, c, d, e
三、判斷題:
26、 國家控制的企業間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。（）
標準答案：正確
27、 在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03％中的較高者。（）
標準答案：錯誤
28、 根據《巴塞爾新資本協議》，在信用風險評級標準法下，商業銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。（）
標準答案：錯誤
29、 貸款實際計提準備指商業銀行根據貸款預計損失而實際計提的準備。（）
標準答案：正確
30、 在《巴塞爾新資本協議》計量公式下，可以將所有債項的經濟資本直接相加得到不同組合層面的經濟資本。（）
標準答案：正確
31、 申請授信的單一法人客戶應向商業銀行提交的基本信息包括近三年經審計的資產負債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（）
標準答案：正確
32、 實踐證明，單一法人客戶的各項周轉率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（）
標準答案：錯誤
33、 現金流是指現金在一個公司的流入和流出。根據大多數國家的標準，現金流量表分為三部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。（）
標準答案：正確
34、 驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。（）
標準答案：正確
35、 貸款分類通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素。（）
標準答案：錯誤
36、 如果變量X、Y之間的線性相關系數為0，則表明變量X、Y之間是獨立的。（ ）
標準答案：錯誤
37、 情景分析著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響。（）
標準答案：錯誤
38、 在《巴塞爾新資本協議》中，公司、主權、銀行和零售暴露計算每筆債項信用風險資本要求的權重公式是相同的。（）
標準答案：錯誤
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