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2011年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬練習(xí)(一)

發(fā)布時間:2011-10-28 共1頁

 

一、單選題:
  1、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法,對風(fēng)險進行( )。
  A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制
  B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范
  C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制
  D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正
  標準答案:D
  2、下列關(guān)于集團客戶信用風(fēng)險特征的說法,錯誤的是( )。
  A.財務(wù)報表真實性差
  B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
  C.系統(tǒng)性風(fēng)險太低
  D.貸后監(jiān)督難度較大
  標準答案:C
  3、遠期利率合同是( )。
  A.借款合同的附屬合同,是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)
  B.借款合同的附屬合同,是一種表外外業(yè)務(wù)
  C.與投資活動相分離,是一種表內(nèi)項目
  D.與投資活動相分離,是一種表外項目
  標準答案:D
  4、風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素是( )。
  A.風(fēng)險戰(zhàn)略
  B.風(fēng)險管理理念
  C.管理制度
  D.內(nèi)部控制
  標準答案:B
  5、現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是( )。
  A.馬柯威茨的資產(chǎn)組合理論
  B.歐式期權(quán)定價的一般模型
  C.缺口分析、久期分析
  D.威廉夏普的資本定價模型
  標準答案:A
  6、列產(chǎn)品線的 因子等于15%的是( )。
  A.公司金融
  B.零售銀行業(yè)務(wù)
  C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
  D.零售經(jīng)紀
  標準答案:C
  7、一般認為,( )是銀行體系不可根除的部分。
  A.風(fēng)險
  B.收益
  C.監(jiān)管
  D.審計
  標準答案:A
  8、根據(jù)中國銀監(jiān)會制定的核心資本充足率的計算公式為( )。
  A.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+5倍的市場風(fēng)險資本)×100%
  B.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+10倍的市場風(fēng)險資本)×100%
  C.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12倍的市場風(fēng)險資本)×100%
  D.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風(fēng)險資本)×100%
  標準答案:D
  9、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是( )。
  A.股東大會
  B.董事會
  C.高層管理者
  D.監(jiān)事會
  標準答案:B
  10、下列關(guān)于正態(tài)分布的描述,正確的是( )。
  A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布
  B.正態(tài)分布可以描述對稱分布,也可以描述非對稱分布
  C.整個正態(tài)分布曲線下方的面積為1
  D.正態(tài)分布曲線是遞增的
  標準答案:C
   11、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為500億元,風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為400億元,資產(chǎn)風(fēng)險敞口為200億元,預(yù)期損失為1億元,則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。
  A.0.03%
  B.0.5%
  C.1.08%
  D.1.33%
  標準答案:B
  12、巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進行( ),以提高模型的正確性和可靠性。
  A.情景分析
  B.壓力測試
  C.事后檢驗
  D.敏感性分析
  標準答案:C
  13、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解,不正確的是( )。
  A.內(nèi)在價值是指期權(quán)存續(xù)期間,將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤
  B.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時,則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
  C.買權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時,則該期權(quán)具有內(nèi)在價值
  D.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
  標準答案:D
  14、內(nèi)幕交易屬于( )。
  A.失職違規(guī)
  B.濫用授權(quán)
  C.共謀犯罪
  D.內(nèi)部欺詐
  標準答案:D
  15、下列哪項最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險( )。
  A.交易對手提前執(zhí)行互換合同
  B.某國遭受恐怖襲擊
  C.美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點
  D.信用評級機構(gòu)降低了一家銀行對外國債的信用等級
  標準答案:B
  16、( )并不是消滅風(fēng)險源,只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。
  A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
  B.風(fēng)險規(guī)避
  C.風(fēng)險分散
  D.風(fēng)險對沖
  標準答案:A
  17、一位投資者將1萬元存入銀行,1年到期后得到本息支付攻擊12000元,投資的絕對收益是( )。
  A.9.9%
  B.20%
  C.10元
  D.2000元
  標準答案:D
  18、某公司2009年末流動資產(chǎn)合計2000萬元,其中存貨500萬元,應(yīng)收帳款400萬元,流動負債合計1600萬元,則該公司2009年速動比率為( )。
  A.0.79
  B.0.94
  C.1.45
  D.1.86
  標準答案:B
  19、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求,鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。( )。
  A.監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化
  B.經(jīng)濟資本;高級風(fēng)險量化
  C.會計資本;風(fēng)險定性分析
  D.注冊資本;風(fēng)險定性分析
  標準答案:A
  20、電腦“千年蟲”屬于典型的( )風(fēng)險。
  A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
  B.人員因素
  C.系統(tǒng)缺陷
  D.外部事件
  標準答案:C
    21、目前,( ) 是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。
  A.信用風(fēng)險
  B.市場風(fēng)險
  C.操作風(fēng)險
  D.聲譽風(fēng)險
  標準答案:A
  22、如果期權(quán)持有者只能在到期日才能行使權(quán)利,則這種期權(quán)稱為( )。
  A.價內(nèi)期權(quán)
  B.歐式期權(quán)
  C.價外期權(quán)
  D.美式期權(quán)
  標準答案:B
  23、下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是( )。
  A.資產(chǎn)出售
  B.銀團貸款
  C.針對不同客戶貸款
  D.針對不同客戶收取不同利率
  標準答案:A
  24、風(fēng)險管理最基本的要求( )。
  A.迅速、有效地控制風(fēng)險
  B.適時、準確地識別風(fēng)險
  C.準確、詳細地計量風(fēng)險
  D.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險
  標準答案:B
  25、在現(xiàn)金流量的分析中,首先分析的是( )。
  A.融資活動的現(xiàn)金流
  B.投資活動的現(xiàn)金流
  C.經(jīng)營性現(xiàn)金流
  D.消費活動的現(xiàn)金流
  標準答案:C
 

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