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2011銀行從業(yè)資格考試風險管理最新試卷(9)

發(fā)布時間:2011-10-07 共1頁

21. 國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有( )。
A 傳統(tǒng)方法
B 評級方法
C 信用評分方法
D 統(tǒng)汁模型
E 黑色預警法
答案:A,B,C,D
22. 區(qū)域風險預警主要包括哪幾種情況( )。
A 有關區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化
B 區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化
C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內(nèi)部出現(xiàn)風險因素
D 國家有關產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化
E 產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策
答案:A,B,C
23. 目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )。
A 個人因素
B 資金用途因素
C 還款來源因素
D 保障因素
E 企業(yè)前景因素
答案:A,B,C,D,E
24. 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,在風險報告中,為了提高商業(yè)銀行透明度,信息應當具備哪些特征( )。
A 全面性
B 相關性
C 及時性
D 可靠性
E 可比性
答案:A,C,E
25. 以下屬于金融衍生品的是( )。
A 即期金融產(chǎn)品
B 金融期貨
C 期權
D 遠期利率協(xié)議
E 貨幣互換
答案:B,D
26. 以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是( )。
A 庫存現(xiàn)金
B 超額準備金
C 一個月內(nèi)到期的正常類貸款
D 一個月內(nèi)到期的債權
E 長期公司債
答案:A,C
[解析] 考生應聯(lián)系記憶流動性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。
27. 信用評分模型在分析借款人信用風險過程中,存在的突出問題是( )。
A 信用評分模型是一種向后看的模型,無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B 信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高,對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言,所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C 無法全面地反映借款人的信用狀況
D 信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E 方法過于機械死板,太依賴于數(shù)理方法,而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
答案:A,D
28. 針對商業(yè)銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括( )。
A 資本充足性
B 資產(chǎn)質(zhì)量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流動性
答案:A,B,C,D,E
29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面( )。
A 保證人的資格
B 保證人的財務實力
C 保證人的意愿
D 保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系
E 保證人的法律責任
答案:A,C,E
30. 財務比率主要分為哪幾類( )。
A 盈利能力比率
B 負債比重比率
C 效率比率
D 杠桿比率
E 流動比率
答案:A,C,D,E
31. 商業(yè)銀行風險管理流程包括( )。
A 風險識別
B 風險計量
C 風險監(jiān)測
D 風險控制
E 風險對沖
答案:A,B,C,D
32. 商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有( )。
A 保證
B 抵押
C 質(zhì)押
D 留置
E 定金
答案:A,B,C
33. 市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一,它包括( )。
A 利率風險
B 匯率風險
C 信用風險
D 商品價格風險
E 流動性風險
答案:A,B,D
34. 期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約,關于期貨的以下說法,正確的有( )。
A 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀
B 當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險
D 股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構成指數(shù)的股票,又可以以現(xiàn)金進行結算
E 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
答案:A,B,C,E
35. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。
A 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口
B 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
C 當某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口
D 當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口
E 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口
答案:A,C
36. 利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險,按照風險來源的不同,它可以分為( )。
A 重新定價風險
B 收益率曲線風險
C 基準風險
D 股票價格風險
E 流動性風險
答案:A,B,C
37. 期權價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構成,在以下期權中,內(nèi)在價值有可能為正的包括( )。
A 平價期權
B 價內(nèi)期權
C 價外期權
D 買入期權
E 賣出期權
答案:B,D,E
38. 在其他條件相同的條件下,以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )。
A 到期時間延長
B 利率降低
C 標的股票價格的波動率提高
D 標的股票的市場價格提高
E 合約的執(zhí)行價格提高
答案:A,B,C,D
39. 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。
A 當處于負債敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
B 當處于負債敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入下降
C 當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導致銀行凈利息收入下降
D 當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導致銀行凈利息收入上升
E 當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
答案:B,C,E
40. 以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是( )。
A 外幣存款
B 外幣貸款
C 外幣債券投資
D 外匯遠期的買賣
E 跨境投資
答案:A,B,C,E

 

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