2011銀行從業資格考試風險管理最新試卷（5）
發布時間：2011-10-07 共1頁
41. ( )對戰略風險管理的結果負有最終責任。
A 監事會
B 股東大會
C 公司治理層
D 董事會
答案:D
[解析] 董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有最終責任。
42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。
A 勞資關系
B 安全/環境
C 未經授權的活動
D 性別、種族歧視
答案:C
[解析] 未經授權的活動屬于由內部欺詐導致損失的原因。
43. ( )是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。
A 經濟資本
B 會計資本
C 監管資本
D 實收資本
答案:A
[解析] 本題考核的是經濟資本的定義。
44. 下列屬于操作風險外部風險指標的是( )。
A 從業年限
B 系統數量
C 反洗錢警報數占比
D 系統故障時間
答案:C
[解析] A屬于人員風險指標，BD屬于系統風險指標。
45. ( )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
A 風險轉移
B 風險補償
C 風險對沖
D 風險分散
答案:C
[解析] 本題主要考查對風險對沖的理解。
46. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案:B
47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。
A 16.67%
B 22.22%
C 25.00%
D 41.67%
答案:B
48. 以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是( )。 ①挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中； ②辦理貸款轉讓手續； ③對資產組合進行評估； ④簽署轉讓協議； ⑤雙方協商(或投標)確定購買價格； ⑥為投資者提供資產組合的詳細信息。
A ①②③④⑤⑥
B ⑥⑤③②④①
C ①②⑤③⑥④
D ①③⑥⑤④②
答案:D
49. 企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。
A 直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者
B 直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者
C 直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者
D 直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者
答案:A
50. 某企業2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2008年凈資產收益率為( )。
A 3.00%
B 3.11%
C 3.33%
D 3.58%
答案:C
51. 某企業2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2008年的利息費用為( )億元人民幣。
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
答案:B
52. 下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )。
A 評價主體是商業銀行
B 評價目標是客戶違約風險
C 評價結果是信用等級和違約概率
D 評價內容是客戶違約后特定債項損失大小
答案:D
53. 在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。
A 5Cs系統
B 5Ps系統
C CAMELs系統
D 4Cs系統
答案:B
54. 根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。
A 0.17%
B 0.77%
C 1.36%
D 2.32%
答案:C
55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
A 0.05
B 0.10
C 0.15
D 0.20
答案:B
56. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
答案:B
57. 按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。
A 評分的階段
B 評分的方法
C 評分的對象
D 評分的結果
答案:A
58. 對于商業銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是( )。
A 動產留置
B 不動產抵押
C 外資企業連帶責任保證
D 支票、匯票、本票等的抵押
答案:A
59. 世界上第一個資產證券化產品是( )。
A 轉手轉付證券
B 資產支付證券
C 知識產權證券化
D 住房抵押貸款證券
答案:D
60. 黃金價格波動屬于( )。
A 期權性風險
B 利率風險
C 匯率風險
D 商品價格風險
答案:C
