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風險管理基礎(判斷題)
一、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
1．馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不等于0，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不等于1(即完全正相關)，分散投資于這兩種資產就具有降低風險的作用。
 
2．銀行面臨風險時應該首先選擇風險規避策略。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：風險規避是一種比較保守和被動的風險管理策略，銀行所承擔的風險與收益成正比，銀行面對風險不能一味地采取風險規避策略，而必須認真地權衡收益與風險，在二者之間尋求適當的平衡。只有當銀行不能采取措施將風險概率和影響降低到可以接受的水平，或者采取措施所需費用將會超過期望收益時，才應該采取風險規避策略，否則回避風險的同時也錯失了發展的良機。
 
3．風險管理過程中所計算的預期收益率是一種平均水平的概念，取各種可能的結果的平均數即可。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：風險管理過程中所計算的預期收益率是一種平均水平的概念，但并不是簡單的直接平均，而是對未來可能結果的加權平均，即每一種結果的收益率乘以這種結果出現的可能性。
 
4．為了保證風險管理的效果，風險管理體系越復雜越好。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：風險管理是有成本的，風險管理體系越復雜，成本也就越高。因此，銀行在有效管理風險的前提下，應根據本行的業務性質、規模和復雜程度設計風險管理體系、選擇風險的計量和控制方法，以在風險管理的成本與收益之間達到適當的平衡。
 
5．風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。
A．對
B．錯

正確答案:A　解題思路：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。