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模擬試卷七
一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1．"不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)"指的是(    )。
A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D．風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
 
2．關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下列描述不正確的是(    )。
A．構(gòu)造方式多種多樣
B．交易靈活便捷
C．通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，有借有貸，必然就會(huì)產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)管理的題目中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要一直保持慎重的態(tài)度。衍生品對(duì)沖帶來(lái)新的交易，也會(huì)帶來(lái)新的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。
 
3．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是(    )。
A．風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布
B．風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)
C．損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
D．風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險(xiǎn)條件下，收益是不同的，因此可以說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。風(fēng)險(xiǎn)的不確定在于，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，損失也就發(fā)生了，但是如果風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有發(fā)生，那么就會(huì)收到很好的盈利。可以說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，也是盈利的基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后才來(lái)考慮風(fēng)險(xiǎn)，那就沒(méi)有意義了。風(fēng)險(xiǎn)是一種事前估計(jì)，不能確定它是否發(fā)生，損失是事后概念，只有確實(shí)發(fā)生了才會(huì)成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。
 
4．一筆十年期的次級(jí)債券，第八年計(jì)入附屬資本的數(shù)量為(    )。
A．100％
B．80％
C．60％
D．40％

正確答案:C　解題思路：長(zhǎng)期次級(jí)債券在距到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20％，第六年為100％，第七年80％，第八年60％。
 
5．金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包含(    )。
A．預(yù)期損失
B．災(zāi)難性損失
C．非預(yù)期損失
D．系統(tǒng)損失

正確答案:D　解題思路：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失。
 
二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
6．下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的是(    )。
A．驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程
B．沒(méi)有普遍適用的驗(yàn)證方法
C．驗(yàn)證的流程只能在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)公開(kāi)
D．《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)驗(yàn)證沒(méi)有特殊要求
E．驗(yàn)證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門(mén)的審閱

正確答案:ABE　解題思路：驗(yàn)證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境而異，沒(méi)有普遍適用的驗(yàn)證方法。驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程，隨著客戶的發(fā)展變化以及數(shù)據(jù)的積累，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)適時(shí)調(diào)整、改進(jìn)其驗(yàn)證方法，驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)審閱；《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)驗(yàn)證提出了諸多嚴(yán)格要求。
 
7．下列(    )指標(biāo)可以用來(lái)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，反映其資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期的變化。
A．資本充足率
B．大額貸款集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率

正確答案:CD　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。
 
8．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)(    )。
A．建立錯(cuò)誤承受程序
B．設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序
C．隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄
D．設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵
E．為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

正確答案:ABCD　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的"無(wú)形資產(chǎn)"，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換密碼或磁卡。另外，看到了E項(xiàng)中出現(xiàn)了"所有""相同"這種過(guò)于絕對(duì)的詞匯，就要加倍留意。
 
9．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，正確的有(    )。
A．是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望
B．代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
C．是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失
D．代表大量貸款或交易組合過(guò)去一段時(shí)期的平均損失
E．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

正確答案:ABE　解題思路：預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。
 
10．下列各項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有(    )。
A．建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
B．建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)
C．利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶
D．有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
E．建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求

正確答案:ABCDE　解題思路：除ABCDE五項(xiàng)外，有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容還包括：①培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；②建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；③明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略遠(yuǎn)景和價(jià)值理念；④有明確記載的危機(jī)處理／決策流程；⑤深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值。
 
三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。
11．以風(fēng)險(xiǎn)為本的銀行監(jiān)管是一種最具成本效益的監(jiān)管方式，也代表著國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的主流。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管無(wú)疑是一種最具成本效益的選擇。
 
12．資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，即無(wú)損失情況下迅速變現(xiàn)的能力；負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金。
 
13．在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于投資活動(dòng)。
 
14．實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：語(yǔ)氣上過(guò)于絕對(duì)，雖然表面上看各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。
 
15．綜合評(píng)級(jí)2級(jí)的銀行幾乎在每個(gè)方面都是健全的，所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題比較輕，能在工作中解決。(    )
A．對(duì)
B．錯(cuò)

正確答案:B　解題思路：綜合評(píng)級(jí)1級(jí)的銀行幾乎在每個(gè)方面都是健全的，所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題比較輕，能在工作中解決；綜合評(píng)級(jí)2級(jí)的銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。