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考前押卷（二）
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1．我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種(   )。
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結(jié)合的分析法
D．以上都不對

正確答案:C　解題思路：黑色預(yù)警法不引進警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。藍色預(yù)警法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度。紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。
 
2．下列不屬于CAMEL評級體系中指標(biāo)的是(   )。
A．資本充足性
B．資產(chǎn)質(zhì)量
C．管理水平
D．競爭力水平

正確答案:D　解題思路：駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：資本充足性（CapitalAdequacy）、資產(chǎn)質(zhì)量(AssetQuality)、管理水平(Management)、盈利水平（Earnings）、流動性(Liquidity)。
 
3．(   )并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。
A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
B．風(fēng)險規(guī)避
C．風(fēng)險分散
D．風(fēng)險對沖

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。
 
4．投資或者購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是(   )。
A．風(fēng)險規(guī)避
B．風(fēng)險對沖
C．風(fēng)險分散
D．風(fēng)險轉(zhuǎn)移

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險對沖的特點就是負相關(guān)，正負才能相克，達到對沖效果。
 
5．管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的一個辦法是(   )。
A．風(fēng)險預(yù)測
B．風(fēng)險緩釋
C．風(fēng)險對沖
D．風(fēng)險抵御

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。
 
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
6．商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括(   )。
A．開發(fā)風(fēng)險計量模型
B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢
C．監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢
D．報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估結(jié)果
E．調(diào)整高風(fēng)險授信限額

正確答案:BCD　解題思路：風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的具體內(nèi)容：①監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KeyRiskIndicators，KRls)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢，確保風(fēng)險在進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧虎趫蟾嫔虡I(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果。
 
7．風(fēng)險文化，又稱風(fēng)險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，一般由(   )組成。
A．風(fēng)險管理戰(zhàn)略
B．風(fēng)險管理理念
C．風(fēng)險管理知識
D．風(fēng)險管理制度
E．風(fēng)險管理計劃

正確答案:BCD　解題思路：風(fēng)險文化，又稱風(fēng)險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。
 
8．風(fēng)險監(jiān)測是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。風(fēng)險管理／控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)(   )目標(biāo)。
A．風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求
B．監(jiān)測商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性評估結(jié)果
C．通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序
D．所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性
E．控制風(fēng)險事件發(fā)生的概率，預(yù)測風(fēng)險事件的損失后果

正確答案:ACD　解題思路：風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。風(fēng)險管理／控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：①風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求；②所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性；③通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。
 
9．下列屬于風(fēng)險控制方法的是(   )。
A．風(fēng)險規(guī)避
B．風(fēng)險分散
C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險對沖
E．風(fēng)險集中

正確答案:ABCD　解題思路：風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。
 
10．市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括(   )。
A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值（VaR值）來表示
B．是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法
C．有利于進行風(fēng)險監(jiān)測和管理
D．簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平
E．涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

正確答案:ABCD　解題思路：選項ABCD是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點；選項E是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的局限性。
 
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．黃金價格的波動不應(yīng)該納入?yún)R率風(fēng)險。(   )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能，從而充當(dāng)外匯資產(chǎn)的作用。盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當(dāng)國際貨幣，但在實踐中，黃金仍然是各國外匯儲備資產(chǎn)的一種重要組成形式。因而，為了保持統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動仍然被納入?yún)R率風(fēng)險。
 
12．違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險的，都是對信用風(fēng)險事后檢驗的結(jié)果，一般來說兩者應(yīng)該相等。(   )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：違約概率是指借款入在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是分析模型作出的事前預(yù)測，而違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。
 
13．貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務(wù)成本。(   )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本）／貸款額，其中資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本，資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的經(jīng)濟資本的機會成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟資本與股東最低資本回報率的乘積。
 
14．貸款五級分類主要用于貸前審批。(   )
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：貸款五級分類主要用于貸后管理。
 
15．抵押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。(   )
A．對
B．錯

正確答案:A　解題思路：解析略。