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風險管理真題精選一
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．(   )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
A．標準法
B．基本指標法
C．高級計量法
D．因果模型法

正確答案:C　解題思路：高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。
 
2．風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和(   )。
A．盈利能力
B．不良貸款遷徙率
C．準備資金充足程度
D．資本充足程度

正確答案:B　解題思路：風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以B項正確。
 
3．(   )是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。
A．風險對沖
B．風險計量
C．風險轉移
D．風險補償

正確答案:B　解題思路：風險計量是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。
 
4．(   )承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。
A．董事會
B．風險管理部門
C．監(jiān)事會
D．財務控制部門

正確答案:B　解題思路：風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。
 
5．(   )是風險文化中最重要、最高層次的因素。
A．風險管理方法
B．風險管理理念
C．風險管理制度
D．風險管理系統(tǒng)

正確答案:B　解題思路：風險管理理念是風險文化中最重要，最高層次的因素。
 
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．以下論述正確的是(   )。
A．零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感
B．零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感
C．公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感
D．零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感
E．公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感

正確答案:AE　解題思路：零售客戶，特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感；公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感，所以AE項正確。
 
7．銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循哪些原則?(   )
A．準確性原則
B．可比性原則
C．及時性原則
D．持續(xù)性原則
E．法人并表原則

正確答案:ABCDE　解題思路：銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則，所以ABCDE項正確。
 
8．衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過(   )換算得到。
A．現(xiàn)金頭寸指標
B．核心存款
C．總資產
D．貸款總額
E．大額負債依賴度

正確答案:BC　解題思路：衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過核心存款與總資產指標換算得到。
 
9．在資產負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有(   )。
A．定量分析
B．實證分析
C．久期分析
D．定性分析
E．缺口分析

正確答案:CE　解題思路：缺口分析、久期分析是資產負債風險管理的重要分析手段，所以CE項正確。
 
10．下列屬于流動性風險預警的融資指標的是(   )。
A．盈利水平
B．存款大量流失
C．股票價格下跌
D．資產質量
E．融資成本上升

正確答案:BE　解題思路：流動性風險預警的融資指標包括：存款大量流失，債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，所以BE項正確；A項盈利水平與D項資產質量屬于商業(yè)銀行內部指標，C項股票價格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標。
 
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．內部審計部門可以為商業(yè)銀行提供最直接的第一手資料和記錄。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：風險管理部門可以為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。
 
12．違約概率和違約頻率通常是相等的。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結果。
 
13．運用最廣泛、方法最成熟的損失事件數(shù)據(jù)方法被稱為操作管理的三大基礎管理工具。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：運用最廣泛、方法最成熟的自我評估方法被稱為操作管理的三大基礎管理工具。
 
14．過高的應收賬款周轉率都利于企業(yè)長期發(fā)展。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：過高的應收賬款周轉率可能是因為企業(yè)的銷售條件過于苛刻，不利于企業(yè)長期發(fā)展。
 
15．威廉·夏普提出的資產資本定價模型是在華爾街的第二次數(shù)學革命中提出的。
A．對
B．錯

正確答案:B　解題思路：費雪?布萊克、羅伯特?默頓、麥隆?舒爾斯提出的資產資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學革命中提出。