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一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個選項(xiàng)中，只有1個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。 

1．對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是(　　)限額。 

A．交易

B．頭寸

C．風(fēng)險

D．止損 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險限額是指對按照一定的計量方法所計量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額，如對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定的限額和對期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額。 

 

2．在持有期為10天、置信水平為99％的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)。 

A．在10天中的收益有99％的可能性不會超過10萬元

B．在10天中的收益有99％的可能性會超過10萬元

C．在10天中的損失有99％的可能性不會超過10萬元

D．在10天中的損失有99％的可能性會超過10萬元 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99％，風(fēng)險價值為10萬元意味著在10天中的損失有99％的可能性不會超過10萬元。 

 

3．用于表示在一定時間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是(　　)。 

A．VaR

B．預(yù)期損失

C．非預(yù)期損失

D．意外損失 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。 

 

4．VaR值的大小與未來一定的(　　)密切相關(guān)。 

A．損失概率

B．持有期

C．概率分布

D．損失事件 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險價值(VaR)的計算涉及兩個因素的選取：①置信水平；②持有期。置信水平越高，意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小，反之，可能性越大。關(guān)于置信水平的選取，應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取高；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要。因此，VaR值的大小與未來一定的持有期密切相關(guān)。 

 

5．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以(　　)為參照基準(zhǔn)。 

A．風(fēng)險價值

B．經(jīng)濟(jì)增加值

C．經(jīng)濟(jì)資本

D．市場價值 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：采用EVA來度量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險管理意識，并鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r值投資取向，減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為。