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一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

1．在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入(    )進(jìn)行管理。 

A．利率風(fēng)險(xiǎn)

B．匯率風(fēng)險(xiǎn)

C．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D．操作風(fēng)險(xiǎn) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種重要組成形式。因而，為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)仍然被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)。 

 

2．下列關(guān)于VaR的方差～協(xié)方差說(shuō)法錯(cuò)誤的是(   )。 

A．方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)的

B．其假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

C．能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

D．只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)方差一協(xié)方差是不能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的，原因是其基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)的，其假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤，ABD項(xiàng)正確。 

 

3．在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為(   )。 

A．在1天中的損失有97％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

B．在1天中的損失有97％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

C．在1天中的收益有97％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

D．在1天中的收益有97％的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的、較大的損失。在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97％的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元，所以A項(xiàng)正確。 

 

4．銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按(    )計(jì)價(jià)。 

A．市場(chǎng)價(jià)格

B．模型

C．歷史成本

D．公允價(jià)值 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：銀行賬戶中的項(xiàng)目則通常按歷史成本計(jì)價(jià)。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)(Mark-to-Market)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model)。 

 

5．1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％的正利差，1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為(   )。 

A．2％

B．4％

C．5％

D．8％ 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50％×10％+50％×8％＝9％，9％-4％＝5％，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了5％的正利差，所以答案為C。