2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題三十
發布時間：2012-05-21 共1頁
操作風險管理(多項選擇題2)
一、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括( )。
A．資格要求
B．定性標準
C．定量標準
D．情景分析
E．內部控制
正確答案:ABCDE 解題思路：高級計量法是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。其中關于定量標準，商業銀行操作風險計量系統的建立應基于本行內部積累的損失數據、外部相關損失數據、情景分析、本行的業務經營環境和內部控制四個基本要素，并對其在操作風險計量系統中的作用和權重作出書面合理界定。因此，題中選項都正確。
2．下列屬于可緩釋的操作風險的是( )。
A．火災
B．搶劫
C．高管欺詐
D．改變市場定位
E．交易差錯
正確答案:ABC 解題思路：根據商業銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。火災、搶劫、高管欺詐等操作風險商業銀行往往很難規避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應急和連續營業方案、購買保險、業務外包等方式將風險轉移或緩釋。故ABC選項正確。D選項屬于可規避的操作風險，E選項屬于可降低的操作風險。
3．下列有關替代標準法的說法，正確的是( )。
A．替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法
B．商業銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度
C．使用替代標準法計量操作風險資本時，商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據
D．采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監管機構的有關規定
E．采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本
正確答案:AB 解題思路：替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法。商業銀行使用替代標準法應當能夠證明使用該方法與使用標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度。故AB選項正確。C選項為標準法的要求，DE選項為高級計量法的要求。
4．在操作風險監測過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的( )三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。
A．風險指標
B．風險成因
C．風險成本
D．風險損失
E．風險發生頻率
正確答案:ABD 解題思路：在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。
5．在操作風險的自我評估的過程中，依據評審對象的不同，可采用的方法有( )。
A．流程分析法
B．情景模擬法
C．風險地圖法
D．調查問卷法
E．損失分布法
正確答案:ABD 解題思路：在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導會議法、調查問卷法等方法，并借助操作風險定義及損失事件分類、操作風險損失事件歷史數據、各類業務檢查報告等相關資料進行操作風險自我評估。故ABD選項正確。CE選項均為操作風險的評估方法之一。
