2012年銀行從業資格考試風險管理章節練習題四十
發布時間：2012-05-21 共1頁
銀行監管與市場約束(單項選擇題3)
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．下列各項中不是風險處置糾正的內容的是( )。
A．風險糾正
B．風險規避
C．市場退出
D．風險救助
正確答案:B 解題思路：風險處置糾正貫穿銀行監管始終，是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置，包括：風險糾正、風險救助、市場退出。故B選項符合題意。
2．某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率為( )。
A．9％
B．10％
C．12％
D．16％
正確答案:A 解題思路：資本充足率＝(資本-扣除項)／(信用風險加權資產+12．5×市場風險資本要求)＝(30+20)／(500+12．5×4)≈9％
3．關于表外項目的處理，下列說法不正確的是( )。
A．對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算
B．商業銀行首先將表外項目的實際本金額乘以信息轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產
C．對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，主要包括互換、期權、遠期和貴金屬交易
D．與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證其信用轉換系數為20％
正確答案:B 解題思路：表外質目處理時，商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產。故B選項說法錯誤。
4．根據我國商業銀行資本監管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是( )。
A．商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權
B．對省及省以下政府投資的公用企業
C．對我國中央政府的債權
D．對政策性銀行的債權
正確答案:B 解題思路：表內信用資產風險權重分別為：對我國中央政府(含中國人民銀行)的債權統一給予0的風險權重；對政策性銀行債權的風險權重為0；商業銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予0的風險權重；對國有金融資產管理公司為執行國務院規定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發行的債券進行了特別處理，風險權重為0。對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為50％，而對省及省以下政府投資的公用企業視作一般企業，給予100％的風險扛重。本題正確答案為B。
5．下列各項關于表內信用資產風險權重描述正確的是( )。
A．個人住房抵押貸款風險權重為50％
B．對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重
C．商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0
D．對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重
正確答案:A 解題思路：表內信用資產風險權重為：對其他金融機構債權給予100％的風險權重；商業銀行之間原始期限在4個月以上的風險權重為20％；對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予100％的風險權重；個人住房抵押貸款的風險權重為50％。故A選項正確。
