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一、單項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

1．-家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是(    )。 

A．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D．期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn) 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：首先排除A、D項(xiàng)，因?yàn)檫@是同一種風(fēng)險(xiǎn)，題目中屢次出現(xiàn)"重新定價(jià)"，使A、D項(xiàng)都成為干擾選項(xiàng)，但是存款和貸款的利率都是每月定價(jià)一次，在期限上是很相配的。其次，題干中沒(méi)有提到未來(lái)收益的情況，所以也不是B項(xiàng)。題中重點(diǎn)說(shuō)明的是貸款與存款利率不相同，基準(zhǔn)利率不一樣，容易引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 

 

2．下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)的說(shuō)法，不正確的是(    )。 

A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)履行的是一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé)，監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜的金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不保持獨(dú)立性，但有權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立性，無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行。 

 

3．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是(    )。 

A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

B．風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成

C．風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的

D．風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)文化也稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化，并不主要由某個(gè)部門(mén)來(lái)完成的。 

 

4．根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是(    )。 

A．違約概率

B．違約損失率

C．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D．期限 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：違約概率是最基本的，兩種評(píng)級(jí)法都要估計(jì)。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。 

 

5．商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某筆違約貸款的違約損失率時(shí)，若該筆貸款的回收金額為2億元，回收成本為1.5億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為(    )。 

A．83.3％

B．66.7％

C．33.3％

D．50％ 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：違約損失率(LossGivenDefault，縮寫(xiě)LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即違約損失率-損失／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=(3-2+1.5)／3=83.3％。本公式與公式：違約損失率=1-回收率=1-（回收金額-回收成本）／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露異曲同工。 

 

二、多項(xiàng)選擇題：在以下各題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 

6．商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方等信息，其報(bào)告內(nèi)容大致包括(    )。 

A．損失事件

B．風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)策略

C．誘因及對(duì)策

D．資本金水平

E．資源的配置 

 

 

 

正確答案:ACD　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。BE兩項(xiàng)屬于高級(jí)管理層的工作。 

 

7．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，正確的有(    )。 

A．是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B．代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

C．是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失

D．代表大量貸款或交易組合過(guò)去一段時(shí)期的平均損失

E．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 

 

 

 

正確答案:ABE　解題思路：預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。 

 

8．對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0的有(    )。 

A．我國(guó)中央政府的債券

B．商業(yè)銀行之間原始期限4個(gè)月以上的債權(quán)

C．政策性銀行債券

D．中央政府投資的公用企業(yè)的債券

E．國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：記憶題。對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0的就本題所提到的ACE三項(xiàng)內(nèi)容，D項(xiàng)是權(quán)重50％。B項(xiàng)，商業(yè)銀行之間原始期限4個(gè)月以上的債券風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重20％。 

 

9．商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括(    )。 

A．網(wǎng)絡(luò)中心

B．消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)

C．銀行卡營(yíng)銷(xiāo)

D．賬戶系統(tǒng)

E．法律事務(wù) 

 

 

 

正確答案:ABCE　解題思路：考生在復(fù)習(xí)時(shí)，要多關(guān)注例外的情況，這些地方往往是出題點(diǎn)，如本題中的例外就是：關(guān)鍵的過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不能外包出去，如賬務(wù)系統(tǒng)和交易業(yè)務(wù)。 

 

10．針對(duì)不同國(guó)家體制和公司治理模式，巴塞爾委員會(huì)歸納提煉了穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的幾項(xiàng)原則，下面說(shuō)法正確的有(    )。 

A．董事會(huì)應(yīng)確保高級(jí)管理層按照董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

B．高級(jí)管理層應(yīng)核準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則

C．董事會(huì)應(yīng)制定條款清晰的責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制

D．銀行應(yīng)增強(qiáng)公司治理的透明度

E．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)，包括在低透明度國(guó)家或在透明度不高的架構(gòu)下開(kāi)展業(yè)務(wù)（了解銀行的架構(gòu)） 

 

 

 

正確答案:ACDE　解題思路：穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項(xiàng)基本原則還包括：①董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色；②董事會(huì)和高級(jí)管理層充分認(rèn)識(shí)并有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)師及各內(nèi)部控制部門(mén)的作用；③董事會(huì)應(yīng)確保薪酬制度與銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致。 

 

三、判斷題：請(qǐng)判斷以下各題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。 

11．貸款定價(jià)的公式是：貸款最低定價(jià)一（資金成本十風(fēng)險(xiǎn)成本十經(jīng)營(yíng)成本）／貸款額。(    ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：貸款的定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）／貸款額。風(fēng)險(xiǎn)成本一般指預(yù)期損失，可以基于內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果予以度量。 

 

12．商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估有助于鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部各級(jí)單位承擔(dān)責(zé)任并主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。(    ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：自我評(píng)估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小。自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。 

 

13．現(xiàn)金流分析的操作方法通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來(lái)源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測(cè)，可以評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期的流動(dòng)性狀況。(    ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：現(xiàn)金流分析的操作方法通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來(lái)源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測(cè)，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。 

 

14．損失反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)；風(fēng)險(xiǎn)反映的是風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果。(    ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：損失是一個(gè)事后概念，反映的是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果；而風(fēng)險(xiǎn)卻是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。 

 

15．如果一家銀行有一個(gè)負(fù)的持續(xù)期缺口，那么，如果預(yù)期利率上升，它的資產(chǎn)較其負(fù)債會(huì)貶值更多，從而會(huì)減少凈資產(chǎn)，銀行就應(yīng)該采納長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約的空頭套期保值，買(mǎi)入若干份這種長(zhǎng)期國(guó)債合約。(    ) 

A．對(duì)

B．錯(cuò) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：如果一家銀行有一個(gè)正的持續(xù)期缺口，那么，當(dāng)預(yù)期利率上升時(shí)，它的資產(chǎn)較其負(fù)債會(huì)貶值更多，從而會(huì)減少凈資產(chǎn)，銀行就應(yīng)該采納長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約的多頭套期保值，賣(mài)出若干份這種長(zhǎng)期國(guó)債合約。