2012年銀行從業資格考試風險管理考前沖刺試題六
發布時間：2012-05-22 共1頁
考前沖刺(六)
| 一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 |
1．小王剛剛買了一年期的股票，假設股票市場一年可能出現5種情況，每種情況對應的概率和收益率如下表所示： 則根據表格所示數據，小王投資股票市場一年后的預期收益率為( )。 |
| 正確答案:C 解題思路：預期收益率取其概率即所占比率與收益率乘積的總和，帶入相關數據可得E=0．05×50％+0．20×15％+0．15×-10％+0．25×-25％+0．35×40％=3．01。 |
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| 2．關于連帶責任保證和一般保證，下列說法不正確的是( )。 |
| 正確答案:B 解題思路：連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人在其保證的范圍內履行責任。 |
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| 3．某銀行貸出了價值為10億元人民幣、等級為B的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬元人民幣，第二年違約的總價值為1000萬元人民幣，則該類貸款第二年的邊際死亡率為( )。 |
| 正確答案:B 解題思路：邊際死亡率(MMR)=等級為B的債券在發行第一年違約的總價值／處于發行第一年的等級為B的債券總價值。 |
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| 4．下列不屬于華爾街第二次數學革命的是( )。 |
| 正確答案:D 解題思路：資本資產定價模型CAPM是20世紀60年代威廉?夏普提出的，揭示了在一定條件下資產的風險溢價，系統風險和非系統風險的定量關系，為金融資產的風險管理提供了重要的參考標準，屬于華爾街第一次數學革命。 |
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| 5．留置擔保形式主要應用范圍，下面選項不包括( )。 |
| 正確答案:D 解題思路：留置擔保形式主要應用于主要合同而非次要合同。 |
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| 二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 |
| 6．巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的是( )。 |
| 正確答案:BCDE 解題思路：選項A是由于信用等級下降引起的損失，應為信用風險。 |
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| 7．下列選項為馬柯維茨"資產組合"理論的基本假設是( )。 |
| 正確答案:ACDE 解題思路：現代資產組合理論的發端始于哈瑞?馬科維茨，他在上世紀50年代提出了關于滿足投資者目的的各種最佳資產組合的分析理論。其中假設前提中，B選項投資者應為風險厭惡者。 |
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| 8．下列選項關于計算VaR值的相關參數選擇：置信水平、持有期的說法，正確的是( )。 |
| 正確答案:ABE 解題思路：使用者是經營者，取決于其資產組合的特性，如果資產組合變動頻繁，時間間隔要短；使用者是監管者，取決于成本和收益，時間間隔越短，成本越高。 |
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| 9．巴塞爾規定使用高級計量法定量標準，商業銀行應滿足( )。 |
| 正確答案:ABCD 解題思路：E選項是巴塞爾規定的使用高級計量法標準的相關規定。 |
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| 10．在開展操作風險與內部控制評估工作中，可以借助的資料和工具有( )。 |
| 正確答案:ABCD 解題思路：E全員風險識別與報告是操作風險與內部控制評估的工作流程。 |
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| 三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 |
| 11．《巴塞爾協議》中規定，簽署國銀行的最低資本限額為銀行風險資產的4％，核心資本不能低于風險資產的8％。 |
| 正確答案:B 解題思路：《巴塞爾協議》中規定，簽署國銀行的最低資本限額為銀行風險資產的8％，核心資本不能低于風險資產的4％。 |
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| 12．20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的盈利性。 |
| 正確答案:B 解題思路：20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理強調保持商業銀行資產的流動性。 |
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| 13．擔保是指為維護債權人和其他當事人的合法權益，提高貸款償還的可能性，降低商業銀行資金損失的風險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產品提供的一種附加保障。 |
| 正確答案:A |
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| 14．損失類貸款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息依然無法收回，或只能收回極少的部分。 |
| 正確答案:A |
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| 15．市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生金融市場進行對沖。 |
| 正確答案:A |
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