2012年銀行從業資格考試風險管理考前沖刺試題七
發布時間：2012-05-22 共1頁
考前沖刺(七)
| 一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 |
| 1．在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮( )因素。 |
| 正確答案:D 解題思路：風險限額管理中確定資本分配的權重時要考慮目前的組合集中情況。 |
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| 2．隨著中國經濟的高速增長，中國未來對能源和初級產品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產品供應商的部分股票，國家投資公司在市場風險控制中，運用了( )。 |
| 正確答案:C 解題思路：風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。 |
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| 3．連續四次投擲一枚硬幣的基本時間有( )件。 |
| 正確答案:C 解題思路：這是概率事件問題，公式為2的N次平方，即2的4次平方。 |
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| 4．已知某商業銀行的核心存款額為400億元，流動性資產為100億元，貸款平均額為800億元，則該銀行的融資需求為( )億元。 |
| 正確答案:B 解題思路：第一步，先求出該銀行的融資缺口=貸款平均額-核心存款額=800-400=400，第二步計算出，該銀行的融資需求=融資缺口+流動性資產=400+100=500。 |
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| 5．某交易部門持有三種資產，頭寸分別為1000萬元、2000萬元和1000萬元，對應的年資產百分比收益率分別為5％、10％、15％，投資期為1年，則該部門總的資產百分比收益率為( )。 |
| 正確答案:A 解題思路：百分比收益率的數學表達式為R=(期末投資額一期初投資額)／期初投資額，則本題計算步驟為：期初資產分別為：P01=1000萬元，P02=2000萬元，P03=1000萬元，則期初總資產P0=1000+2000+1000=4000萬元。期末資產分別為：P1=1000×1．05=1050萬元，P2=2000×1．10=2200萬元，P3=1000×1．15=1150萬元，則期末總資產P=1050+2200+1150=4400萬元，總收益率為：R=R=(期末投資額-期初投資額)／期初投資額=(4400-4000)／4000=10％。 |
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| 二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。 |
| 6．下列關于經風險調整的業績評估方法，說法正確的有( )。 |
| 正確答案:ABCE 解題思路：D選項經風險調整的資本收益率(RAROC)是以經濟資本配置為基礎的。 |
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| 7．以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有( )。 |
| 正確答案:ADE 解題思路：B．CmdhMeArics的創新之處在于可以計算非交易性資產組合VaR這一難題C．CrediAPorBBolioView模型根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡洛模型模擬計算出來的數據是不使用歷史數據的。 |
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8．根據圖示經濟合作與發展組織(OECD)公司治理準則模型，下面說法正確的是( )。 |
| 正確答案:ACDE 解題思路：B董兼職能中經濟合作與發展組織(OECD)公司治理準則認為公司治理結構應確保董事會會對公司的戰略指導和對經營管理層的有效監督，同時確保董事會對公司和股東的責任和忠誠。 |
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| 9．市場風險計量是市場風險計量中的核心內容，以下與他有關的說法，正確的是( )。 |
| 正確答案:ACDE 解題思路：B缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。 |
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| 10．建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是( )。 |
| 正確答案:BD |
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| 三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 |
| 11．商業銀行的浮動利率負債包括短期儲蓄和大額儲蓄存單。 |
| 正確答案:B 解題思路：大額儲蓄存單屬于固定利率負債。 |
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| 12．風險是一個明確的事前概念，反映的是風險事件發生后所造成的實際損失。 |
| 正確答案:B 解題思路：前半部話正確，但后半部話混淆了風險與損失的區別。 |
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| 13．在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的變化，名義價值一般不具有實際價值。 |
| 正確答案:A |
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| 14．操作風險具有非營利性，商業銀行之所以要承擔它是因為不可避免，所以要求商業銀行在操作風險上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡可能降低。 |
| 正確答案:A |
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| 15．流動比率用來判斷企業歸還短期債務能力，分析企業當前現金償付能力和應付突發事件和困境的能力，但它不能反映資產的構成和質量，尤其不能反映企業存貸方面存在的問題。 |
| 正確答案:A |
