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一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

1．高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(   )來給出。 

A．內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B．外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

C．外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D．內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng) 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)來給出。 

 

2．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，"將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實"，是(   )部門的責(zé)任。 

A．風(fēng)險管理部門

B．監(jiān)事會

C．高級管理層

D．業(yè)務(wù)管理部門 

 

 

 

正確答案:C　解題思路：高級管理層負(fù)責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，即將該系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，以便于業(yè)務(wù)部門的貫徹落實和對照檢查。 

 

3．下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是(   )。 

A．風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

B．高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強

C．商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益

D．商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu) 

 

 

 

正確答案:D　解題思路：風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。這是一種重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。 

 

4．風(fēng)險報告的職責(zé)不包括(   )。 

A．保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

B．使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

D．告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé) 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險報告的職責(zé)之一，是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，并非獨立；A、C、D項是風(fēng)險報告的職責(zé)。 

 

5．下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是(   )。 

A．風(fēng)險糾正

B．風(fēng)險防范

C．市場退出

D．風(fēng)險救助 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度．及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險糾正；②風(fēng)險救助；③市場退出。 

 

二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 

6．公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列(   )方面。 

A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)

B．董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險

C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)

D．風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員

E．董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平 

 

 

 

正確答案:ADE　解題思路：高級管理層負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險，所以B連項錯誤；監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)，所以C選項錯誤。選項A、D、E項說法正確。 

 

7．風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有(   )。 

A．了解機(jī)構(gòu)

B．準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

C．對監(jiān)管結(jié)果匯總報告

D．實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

E．監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測 

 

 

 

正確答案:ABDE　解題思路：風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由六個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，具體包括：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、采取監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，所以A、B、D、E項正確。 

 

8．可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有(   )。 

A．預(yù)期收益率

B．中位數(shù)

C．方差

D．標(biāo)準(zhǔn)差

E．眾數(shù) 

 

 

 

正確答案:CD　解題思路：預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中住數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標(biāo)準(zhǔn)差和方差可用來量化收益率的波動情況，例如，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會增大。 

 

9．以下說法中，正確的有(   )。 

A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B．違約概率和違約頻率不是同一個概念

C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

E．違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù) 

 

 

 

正確答案:BC　解題思路：違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項錯誤；違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，所以D選項錯誤；違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E選項錯誤。 

 

10．假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是(   )。 

A．損失13億

B．盈利13億

C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化

D．流動性增強

E．流動性下降 

 

 

 

正確答案:ACE　解題思路：資產(chǎn)價值的變化=-[6×1000×（8.526-8%）／(1+8%)]=-27.8億元；負(fù)債價值的變化=-[4×800×（8.5%-8%）／(1+8%)]=-14.8億元，合計價值變化=-13億元，即商業(yè)銀行的合計價值損失為13億元。其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也必然發(fā)生變化，可能導(dǎo)致流動性下降。 

 

三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。 

11．計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率；二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。 

 

12．經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。 

 

13．根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。 

 

14．收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:A　解題思路：收益率曲線是由不同時期，但具有相同風(fēng)險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對應(yīng)的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果。 

 

15．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天屬于違約的一種情況。(   ) 

A．對

B．錯 

 

 

 

正確答案:B　解題思路：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過90天以上屬于違約的一種情況。