2012年銀行從業資格考試風險管理專業歷年考試真題4
發布時間：2012-05-22 共1頁
2009年上半年真題
一、單項選擇題：在以下各題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．20世紀60年代，( )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。
A．馬柯威茨提出的現代資產組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型
D．羅斯提出套利定價理論
正確答案:B 解題思路：馬柯威茨的理論提出于20世紀50年代；而布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型屬華爾街的第二次數學革命的金融理論；羅斯的理論提出于20世紀70年代。
2．風險識別包括( )環節。
A．感知風險和分析風險
B．計量風險和分析風險
C．計量風險和感知風險
D．感知風險和檢測風險
正確答案:A 解題思路：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環節；感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質；分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。
3．( )是RAROC基礎的重要組成部分。
A．風險管理信息系統
B．對現場經理傳遞信息的合適的激勵
C．為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D．能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統
正確答案:A 解題思路：風險管理信息系統是RAROC基礎的重要組成部分。
4．風險文化的精神核心是( )。
A．風險管理策略
B．風險管理理念
C．公司治理結構
D．內部控制系統
正確答案:B 解題思路：風險文化一般由風險管理理念、知識和割度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。
5．風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是( )。
A．收集和處理與風險控制相關的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中
B．顯示總體組合和各個子組合的風險狀況
C．討論各種流程和措施的有效性
D．報告重要單筆業務頭寸的風險狀況
正確答案:A 解題思路：風險報告的職責主要體現在以下方面：①保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識；②傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度；③實施并支持一致的風險語言／術語；④使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息；⑤告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責；⑥利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持；⑦保障風險管理信息及時、準確地向上級或同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。風險報告除了滿足監管當局和自身風險管理與內控需要外，還應當符合《巴塞爾新資本協議》信息披露框架的風險匯總和報告流程。
二、多項選擇題：在以下各題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
6．下列關于風險管理與商業銀行經營關系的說法，正確的有( )。
A．承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B．風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式
C．風險管理不能夠為商業銀行風險定價提供依據
D．健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值
E．風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力
正確答案:ABDE 解題思路：風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在以下幾個方面：第一，承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力。第二，風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式。第三，風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合。第四，健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值。第五，風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力。
7．下列關于VaR的描述，不正確的是( )。
A．風險價值與損失的任何特定事件相關
B．風險價值是以概率百分比表示的價值
C．風險價值是指可能發生的最大損失
D．風險價值并非是指可能發生的最大損失
E．風險價值不是以概率百分比表示的價值
正確答案:ABC 解題思路：風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失。風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，市場風險內部模型可以將不同業務、不同類型的市場風險用一個確切的數值來表示。
8．參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。
A．風險監測和分析能力
B．數量分析能力
C．價格核準能力
D．模型創建能力
E．系統開發／集成能力
正確答案:ABCDE 解題思路：集中型風險管理部門對風險管理人員的專業技能要求最高、最全面。參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備以下五個方面的主要技能：①風險監測和分析能力；②數量分析能力：③價格核準能力；④模型創建能力；⑤系統開發／集成能力。
9．銀行監管的必要性原理可以概括為( )。
A．公共性質論
B．利益沖突論
C．債權保護論
D．銀行風險論
E．適度競爭論
正確答案:ABCDE 解題思路：銀行監管的必要性原理可概括為以下五個方面：①公共性質論；②利益沖突論；③債權保護論；④銀行風險論；⑤適度競爭論。
10．商業銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有( )。
A．對市場風險VaR值的準確性進行驗證
B．分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失
C．計算資產組合可能產生的最高收益
D．評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
E．測算極端不利的市場條件對資產組合造成的影響
正確答案:BDE 解題思路：銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等單一市場風險要素發生劇烈變動的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
三、判斷題：請判斷以下各題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。
11．矩陣型模式作為銀行風險管理組織結構的一種，是對風險管理部集權模式和事業部模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。( )
A．對
B．錯
正確答案:A 解題思路：題干說法正確。
12．貸款定價的公式是：貸款最低定價=（資金成本+經營成本+資本成本）／貸款額。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：貸款定價通常由以下因素來決定：貸款最低定價=（資金成本+經營成本-風險成本+資本成本）／貸款額。
13．信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規定的義務或者信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：考查信用風險的定義。信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。
14．商業銀行可以利用缺口分析法，針對特定階段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：缺口分析法是巴賽爾委員會認為評估商業銀行流動性的較好方法，在各國商業銀行得到廣泛應用。缺口分析法針對特定時段，計算到期資產（現金流入）和到期負債（現金流出）之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。
15．系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業風險和區域風險的變動反映出來。( )
A．對
B．錯
正確答案:B 解題思路：系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經濟因素的變動反映出來。
