2012年中國精算師考試輔導:考試命題探究
發布時間：2014-02-26 共2頁
2012年中國精算師考試輔導:考試命題探究
摘要：本文結合自己參加中國精算師資格考試的經歷以及精算課程教學的體會，從微觀角度對中國精算師資格考試命題中存在的問題進行探討，并對一些問題提出了具體建議，目的在于引起有關部門和人員的重視，為完善中國精算師資格考試制度提供一些建設性的參考意見。
一、引言
中國自80年代末開始開展中國精算教育以來，已從寥寥數人被派往國外高校或保險公司進修到至今的8千人次參加保監會主辦的中國精算師資格考試，從南開大學首次開辟精算專業到如今的近二十來所大學或系統地開設精算教育專業或開設精算相關課程，中國的精算教育可謂是如火如荼。原先無人知曉的“精算”一詞也顯得熱門和倍受關注，本來就令人肅然的精算職業也更顯榮耀了。從星星之火到燎原之勢的態勢，說明了中國的精算教育獲得了巨大的成功。在短短的四年時間里，中國大陸已產生近百名精算師和準精算師，這個數字相當于保險發達的香港地區近一個世紀的發展才擁有的精算師和準精算師人數。
在肯定取得成績的同時，我們也應該反思一下這些成績背后的問題。我們的精算師與英、美的精算師相比如何？尤其是職業精神和社會責任感如何？筆者調查過幾個通過中國精算師考試的考生，他們認為通過考試有自己艱苦努力的成份，也有運氣成份。由于考試至今仍是全球范圍內獲得精算師資格的最重要途徑，而且我國已經決定以考試作為認可中國精算師的手段，就應該盡最大努力完善考試制度，而考試命題的科學、準確和嚴謹無疑對選拔人才起到關鍵作用。
我國精算師考試的命題質量如何呢？筆者根據自己的經歷和了解，對以下一系列問題分別做以論述。
二、大綱過于簡略，參考書有失匹配
2003年公布的中國精算師資格考試準精算師部分大綱中只有《數學I》、《數學II》和《綜合經濟基礎》略為詳細些，而其余六門精算專業的核心課程卻沒有大綱。其實中國的考生按學科分類不外乎兩類：理工類和經濟類。理工類的考生對于《數學I》、《數學II》的考試應該是胸有成竹;而經濟類考生則會認為對付《綜合經濟基礎》這門課應該游刃有余。盡管如此，還是需要更為詳細的考綱，考生確實需要知道他們的數學水準達到何種程度才能進入精算這一領域，同時需要知道自己應具備多少經濟學素養才有資格學習精算學。這些都是考生決定進入這一領域所必須思考的，否則他的一生可能會因這一時的錯誤選擇而苦不堪言。精算學畢竟涉及到眾多學科，并不適合每一個人的“胃口”。而其余的六門課在考試公告中僅告訴了考生考題類型、考試時間及考試指定參考書而已，這更加令考生無所適從，初次進入精算領域的考生會這樣想：難道要把整本書背下來嗎？學過精算學的學生知道，即使把整本書背下來也未必就能通過。那么該如何復習呢？這也是一個非常嚴重的問題，尤其對于非精算專業的考生而言，而中國的考生恐怕有70%的考生是非精算專業的，這可從中國考生的數量與學習精算專業的人數對比一下即可知道。那么這70%的考生就該摸索兩三年才能進入正常的考試狀態嗎？并且這些考生很容易對精算學產生瞎子摸象般的理解。
中國精算師資格考試的參考書與考試課程似乎也不太匹配。《數學I》的參考書是樊映川編著的《高等數學講義》，高等教育出版社出版，用此參考書或相當于此難度的參考書作為基礎去學習《數學II》的指定參考書（復旦大學編的《概率論》第一冊、第二冊，陳希孺編著的《概率論與數理統計》）肯定會遇到麻煩，這是因為《數學I》中的指定參考書的知識水平僅限于工科高等數學水平，以此水平去學習以數學分析為基礎的概率統計當然會顯得力不從心，這是其一不匹配的地方;其二就是《數學II》中時間序列分析的考試要點在指定的參考書中也沒有相應的內容。時間序列分析應該是考生感到令人生畏課程之一，指定適當的參考書也是對考生的一種指點。另外作為精算學的基礎之一的《數學II》還應包含基本的隨機過程方面的知識，因為馬爾可夫過程、Poisson點過程和布朗運動等隨機過程在精算學里應用頗廣，并且極為重要。
三、試題與樣題過于相似
2003年度《數學II》試題在考生中引起極大反響，因為試題與2003年6月推出的樣題的相似程度達到90%以上，這可令許多考生欣喜若狂，但另外一些沒有買到樣題的考生則心情悵然。在艱辛而漫長的精算師考試旅途中，考生碰到的最愜意的事莫過于在某門課考試時竟有90%的原題給自己復習上了，如果說考前令人難以入眠的話，遇到這樣的考試之后可能會更令人興奮難眠。
這件事情可能會誤導將來的考生，沒有哪個考生敢不買樣題資料。但以后的試題風格肯定會變，而且樣題與考試相似性太高也會影響中國精算師考試的含金量。
四、試題中的措詞有失嚴謹
有些試題可能是翻譯的問題，中文的表達往往讓考生難以界定。譬如2003年綜合經濟考題有一問答題為“金融資產定價的原則是什么”，復習到的同學可能會毫不猶豫地寫出答案;沒有復習到的同學可能會聯想到保險產品或證券的定價，什么充足性、公平性、合理性、可易理解等瞎編亂造一通。實際上這道題的答案非常簡單：資產的價格應該等于持有者在持有期間預期獲得的所有現金流的現值。對此答案，筆者認為此題目若改為“金融資產的定價原理是什么”則更為恰當一些，因為此答案與“精算等價原理”并無本質的區別。在英文中“原理”與“原則”統一于單詞“principle”，但中文的“原則”與“原理”則大相徑庭了。
另外，精算師考試指定參考書《壽險精算實務》以內容豐富著稱，但此書也有不盡如人意的地方，那就是有些標題不是很恰當，標題和內容沒有很嚴謹的邏輯關系，令人不知所從。
嚴謹的考題和準確無誤的參考教材不僅體現了權威性，還直接體現了為考生服務的優質程度，如果處理不當，則會使考生對精算從業人員的嚴謹性產生質疑。這種影響若被帶到實務中去，它給中國保險業帶來的負面效應將會不堪設想。
五、考核目的不清晰、計算量過大
參加過中國精算師資格考生的考生都十分清楚，如果計算能力不過關，就達不到中國精算師的基本要求，也就不能通過中國精算師資格考試，特別是《精算數學》、《利息理論》、《生命表的構造理論》、《風險理論》、《數學II》、《數學I》等科目。對于這些科目，僅有敏捷的思維是不夠的，假如偶有疏忽，算錯一個數字，又反復驗算仍沒找到錯誤，那就只能放棄了，無論方法有多正確，時間不允許在某道題上過分地拖拉時間。譬如《利息理論》，一共30道題，考試時間為2個小時，每道題平均4分鐘，假設半分鐘的讀題加上1分鐘的成功思考，還剩下2.5分鐘的計算時間，如果一時想不出來或計算錯誤，就會占用做另一道題的時間。如果在兩個小時內遇到了兩次以上這樣的堵塞，做完整套題的可能性已經不大了。
筆者認為精算師并不像運動員一樣是一個講究速度的職業，分析問題的能力更應該受到重視。精算師面對的是錯綜復雜的市場，而不是百米跑道。在這個意義上，筆者認為中國精算師考試在某些科目上有些偏離精算要旨。
筆者記得在瀏覽北美Course3樣題和一些試題時曾發現，命題者會給出伽瑪分布或Pareto（a，g）分布的密度函數，也許是因為這些分布的密度函數比較復雜吧。盡管這些分布在風險理論中屬于比較重要的分布，但命題者考察的目的并不是這些分布的密度函數，而是以這些分布為載體的知識。從這種考察方式可以知道，他們的考察目的相當清晰，針對性也非常強。而在中國的試題中偶爾還會出現陌生的名詞，盡管很明顯這并不屬于考察的范圍，但如果不知道該名詞的具體含義，那也許就無法解答。如果命題者能夠考慮得周到一些，把名詞的含義解釋一下，考生或許能順利地得到答案。筆者認為一個成功的命題者應該知道每道題考察的目的和重點所在。
同樣的，中國的試題穩定性較差，從開考至今連續幾年時間里各科考試難度都在加大，也在逐步地進行完善。但是2003年的《風險理論》試題卻突然簡單起來，隨機模擬部分根本沒有考題出現，長期聚合風險模型也毫無懸念，效用理論也不如去年的考題。也許中國的考試就象蘋果樹一樣將會出現大小年了，懂一些對策論的考生或許會占到不少便宜的。 精算師考試
