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單項選擇題

1．有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是(    )。
A．商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險
B．市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)
C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險
D．市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

2．有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是(    )。
A．商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險
B．市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)
C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險
D．市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險
答案：C
解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。

3．(    )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。
A．歷史模擬法
B．方差－協(xié)方差法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．蒙特卡洛模擬法
答案：B
解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。


多項選擇題
1．損失的可能性有以下(      )表現(xiàn)形式。
A．實際收益小于預(yù)期收益            B．實際收益大于預(yù)期收益
C．實際成本大高于預(yù)期成本          D．實際成本低于預(yù)期成本
答案：AC
解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益；實際成本高于預(yù)期，間接減少實際收益。

2．以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是(      )。
A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系
B．會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益
C．會計資本是銀行可以實際利用的資本
D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分
答案：BCD
解析：會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。

3．在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是(      )。
A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。
B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。
C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。
D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。
答案：AC
解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。


判斷題
1．操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。(    )
答案：√
解析：本題目考察操作風(fēng)險的定義。

2．巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。(    )
答案：√
解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

3．通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。(    )
答案：√