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31.

 

題干: 某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為$0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購入燃料油，并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為＄( )/加侖。

 

 

A: 0.8928

 

B: 0.8918

 

C: 0.894

 

D: 0.8935

 

 

 

 

參考答案[A]

 

32.

 

題干: 判定市場大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。

 

 

A: 基本因素分析

 

 

B: 技術(shù)因素分析

 

 

C: 市場感覺

 

 

D: 歷史同期狀況

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

 

33.

 

題干: 期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以（ ）。

 

 

A: 平倉

 

 

B: 持倉

 

 

C: 增加持倉

 

 

D: 減少持倉

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

34.

 

題干: 大豆提油套利的作法是（ ）。

 

 

A: 購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約

 

 

B: 購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約

 

 

C: 只購買豆油和豆粕的期貨合約

 

 

D: 只購買大豆期貨合約

 

 

 

 

 

參考答案[A]

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

題干: 6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格2220元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價(jià)格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是（ ）。

 

 

A: 500元，-1000元，11075元

 

 

B: 1000元，-500元，11075元

 

 

C: -500元，-1000元，11100元

 

 

D: 1000元，500元，22150元

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

 

36.

 

題干: 買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（ ）。

 

 

A: 牛市套利

 

 

B: 蝶式套利

 

 

C: 相關(guān)商品間的套利

 

 

D: 原料與成品間套利

 

 

 

 

 

參考答案[D]

 

37.

 

題干: 艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由（ ）組成。

 

 

A: 上升（或下降）的4個(gè)過程和下降（或上升）的4個(gè)過程

 

 

B: 上升（或下降）的5個(gè)過程和下降（或上升）的4個(gè)過程

 

 

C: 上升（或下降）的5個(gè)過程和下降（或上升）的3個(gè)過程

 

 

D: 上升（或下降）的6個(gè)過程和下降（或上升）的2個(gè)過程

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

 

 

 

38.

 

題干: K線圖的四個(gè)價(jià)格中，（ ）最為重要。

 

 

A: 收盤價(jià)

 

 

B: 開盤價(jià)

 

 

C: 最高價(jià)

 

 

D: 最低價(jià)

 

 

 

 

 

參考答案[A]

 

 

 

 

39.

 

題干: 以下指標(biāo)能基本判定市場價(jià)格將上升的是（ ）。

 

 

A: MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA

 

B: KDJ處于80附近

 

 

 

C: 威廉指標(biāo)處于20附近

 

 

 

D: 正值的DIF向上突破正值的DEA

 

 

 

 

 

 

參考答案[D]

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

題干: 下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是（ ）。

 

 

 

A: 只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降

 

 

 

B: 當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時(shí)，持倉量和交易量均增加

 

 

 

C: 當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加

 

 

 

D: 當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變

 

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

題干: 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有（ ）。

 

 

 

A: K線從下方3次穿越D線

 

 

 

B: D線從下方穿越2次K線

 

 

 

C: 負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

 

 

 

D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA

 

 

 

 

 

 

參考答案[A]

 

 

 

42.

 

 

 

題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（ ）。

 

 

 

A: 2

 

 

 

B: 4

 

 

 

C: 6

 

 

 

D: 12

 

 

 

 

 

 

參考答案[D]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。

 

 

 

A: 1000

 

 

 

B: 2000

 

 

 

C: 1500

 

 

 

D: 150

 

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。

 

 

 

A: CBOT

 

 

 

B: KCBT

 

 

 

C: NYMEX

 

 

 

D: CME

 

 

 

 

 

 

參考答案[D]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。

 

 

 

A: 外匯期貨

 

 

 

B: 利率期貨

 

 

 

C: 股指期貨

 

 

 

D: 股票期貨

 

 

 

 

 

 

參考答案[B]

46.

 

 

 

題干: 以下說法正確的是（ ）。

 

 

 

A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界

 

 

 

B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界

 

 

 

C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

 

 

 

D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

 

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

 

 

47.

 

 

 

題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

 

 

 

A: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)

 

 

 

B: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)

 

 

 

C: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)

 

 

 

D: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

 

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。

 

 

 

A: 200點(diǎn)

 

 

 

B: 180點(diǎn)

 

 

 

C: 220點(diǎn)

 

 

 

D: 20點(diǎn)

 

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

題干: 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。

 

 

 

A: 290

 

 

 

B: 284

 

 

 

C: 280

 

 

 

D: 276

 

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

 

 

 

A: 買入跨式套利

 

 

 

B: 賣出跨式套利

 

 

 

C: 買入寬跨式套利

 

 

 

D: 賣出寬跨式套利

 

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

題干: 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。

 

 

 

A: 買入跨式套利

 

 

 

B: 賣出跨式套利

 

 

 

C: 買入蝶式套利

 

 

 

D: 賣出蝶式套利

 

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

 

 

52.

 

 

 

題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。

 

 

 

A: 管理費(fèi)

 

 

 

B: 經(jīng)紀(jì)傭金

 

 

 

C: 營銷費(fèi)用

 

 

 

D: CTA費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

參考答案[D]

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。

 

 

 

A: CTA

 

 

 

B: CPO

 

 

 

C: FCM

 

 

 

D: TM

 

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。

 

 

 

A: 管理費(fèi)

 

 

 

B: CTA費(fèi)用

 

 

 

C: 經(jīng)紀(jì)傭金

 

 

 

D: 承銷費(fèi)用和營銷費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

參考答案[A]

 

 

 

55.

 

 

 

題干: 市場資金總量變動(dòng)率超過臨界值，則表明有可能（ ）。

 

 

 

A: 價(jià)格將大幅波動(dòng)

 

 

 

B: 投機(jī)成分過高

 

 

 

C: 有人操縱市場

 

 

 

D: 期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

 

 

 

 

 

 

參考答案[A]

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

題干: 在我國，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。

 

 

 

A: 中國證監(jiān)會(huì)

 

 

 

B: 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

 

 

 

C: 期貨交易所

 

 

 

D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

 

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

57.

 

 

 

題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。

 

 

 

A: 2.5%

 

 

 

B: 5%

 

 

 

C: 20.5%

 

 

 

D: 37.5%

 

 

 

 

 

 

參考答案[D]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

 

 

 

A: 現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

 

 

 

B: 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

 

 

 

C: 現(xiàn)貨價(jià)格

 

 

 

D: 期貨價(jià)格

 

 

 

 

 

 

參考答案[C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。

 

 

 

A: 1250歐元

 

 

 

B: -1250歐元

 

 

 

C: 12500歐元

 

 

 

D: -12500歐元

 

 

 

 

 

 

參考答案[B]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。

 

 

 

A: 2716

 

 

 

B: 2720

 

 

 

C: 2884

 

 

 

D: 2880

 

 

 

 

 

 

參考答案[A]

多選題

 

 

 

61.

 

 

 

題干: 目前國內(nèi)期貨交易所有（ ）。

 

 

 

A: 深圳商品交易所

 

 

 

B: 大連商品交易所

 

 

 

C: 鄭州商品交易所

 

 

 

D: 上海期貨交易所

 

 

 

 

 

 

參考答案[BCD]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

題干: 期貨交易與現(xiàn)貨交易在（ ）方面是不同的。

 

 

 

A: 交割時(shí)間

 

 

 

B: 交易對(duì)象

 

 

 

C: 交易目的

 

 

 

D: 結(jié)算方式

 

 

 

 

 

 

參考答案[ABCD]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

題干: 國際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是( ) 。

 

 

 

A: 經(jīng)濟(jì)全球化

 

 

 

B: 競爭日益激烈

 

 

 

C: 場外交易發(fā)展迅猛

 

 

 

D: 業(yè)務(wù)合作向資本合作轉(zhuǎn)移

 

 

 

 

 

 

參考答案[ABC]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.