期貨投機與套利交易(判斷是非題)
一、判斷是非題
1.蝶式跨期套利的原理是:套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關關系將會出現差異。( )
A.對
B.錯
正確答案:A
2.在正向市場中進行熊市套利,相當于是買進套利。( )
A.對
B.錯
正確答案:A
3.跨期套利是圍繞不同期貨合約不同交割月份的價差而展開的。( )
A.對
B.錯
正確答案:B
4.不進行實物交割的期貨交易就不是套期保值交易。( )
A.對
B.錯
正確答案:B
5.只要是投機交易就能減緩價格的波動。( )
A.對
B.錯
正確答案:B