2012年期貨從業資格考試期貨基礎知識考點預測試題26
發布時間：2012-05-18 共1頁
股指期貨和股票期貨(單項選擇題)
一、單項選擇題
1．香港恒生指數期貨合約的乘數為( )港元。
A．20
B．50
C．100
D．250
正確答案:B
2．滬深300指數選取了滬深兩家證券交易所中( )作為樣本。
A．300只A股
B．300只B股
C．150只A股和150只B股
D．300只A股和300只B股
正確答案:A
3．香港恒生指數期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，如果一交易者4月20日以11850點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元，5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是( )港元。
A．-5000
B．4900
C．5000
D．5500
正確答案:B
4．以下說法中，正確的是( )。
A．當實際期貨價格高于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利
B．當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利
C．考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界
D．考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界
正確答案:A
5．日經225指數期貨交易同時在日本、新加坡和美國進行，交易者可利用兩個相同合約之間的價格差進行( )。
A．跨月套利
B．跨市場套利
C．跨品種套利
D．投機
正確答案:B
