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一、單項選擇題 

1．香港恒生指數期貨合約的乘數為(   )港元。 

A．20

B．50

C．100

D．250 

 

 

 

正確答案:B 

 

2．滬深300指數選取了滬深兩家證券交易所中(   )作為樣本。 

A．300只A股

B．300只B股

C．150只A股和150只B股

D．300只A股和300只B股 

 

 

 

正確答案:A 

 

3．香港恒生指數期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，如果一交易者4月20日以11850點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元，5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是(   )港元。 

A．-5000

B．4900

C．5000

D．5500 

 

 

 

正確答案:B 

 

4．以下說法中，正確的是(   )。 

A．當實際期貨價格高于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利

B．當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利

C．考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界

D．考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界 

 

 

 

正確答案:A 

 

5．日經225指數期貨交易同時在日本、新加坡和美國進行，交易者可利用兩個相同合約之間的價格差進行(   )。 

A．跨月套利

B．跨市場套利

C．跨品種套利

D．投機 

 

 

 

正確答案:B