2012年期貨投資分析同步練習:第七章期貨交易策略分析（4）
發布時間：2012-11-15 共1頁
11．在下列（ ?。┣闆r中，出現（ ?。┣闆r將使賣出套期保值者出現虧損。
A．正向市場中，基差變大
B．正向市場中，基差變小
C．反向市場中，基差變大
D．反向市場中，基差變小
【答案】AD
12．采取套期保值多級目標價位策略的特點是（ ?。?。
A．具有較大的靈活性和彈性
B．有效抓住不同價位
C．有效抑制投機性傾向
D．可能出現套保不足問題
【答案】ABD
13．企業套期保值管理機制包括（ ?。?。
A．組織結構
B．風險控制機制
C．財務管理
D．交易策略實施
【答案】ABC
14．從套期保值業務流程來控制風險一般包括（ ）。
A．交易品種監督
B．交易計劃監督
C．交易過程監督
D．交易結果監督
【答案】BCD
15．從套期保值財務管理來進行風險監控的內容包括（ ?。?。
A．控制公司參與期貨交易的總資金和規模
B．建立風險準備金制度
C．監督交易策略的實施過程
D．對企業參與期貨交易進行財務評價
【答案】 ABD
16.隨著期貨市場的發展，投機方式也逐步發展到（ ）等多種交易 方式。
A．套利交易
B．指數化交易
C．波動率交易
D．程序化交易
【答案】ABC
【解析】程序化交易是一種交易手段。
17．價差交易方式包括（ ?。?。
A．跨期套利
B．跨品種套利
C．波動率交易
D．指數化交易
【答案】 AB
【解析】價差交易也叫價差套利。
18．商品指數基金主要的投資策略是（ ?。?。
A．采用抵押方式
B．買入且持有
C．采用賣空策略
D．使用資金杠桿
【答案】AB
19．商品指數基金在期貨交易上的共性有（ ?。?/div>
A．交易對象(指數)中均包含能源、貴金屬、基本金屬、農產品和畜產品五大類
B．能源類比重最大
C．有時也參與實物交割
D．交易頻率較高
【答案】 AB
【解析】商品指數基金不參與實物交割，運作頻率低。
20．商品指數基金收益主要來源于（ ）。
A．價格上漲
B．價格下跌
C．展期收益
D．利息收益
【答案】 ACD
【解析】商品指數基金不做空。
