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2012年期貨投資分析同步練習(xí):第七章期貨交易策略分析（5）

發(fā)布時(shí)間：2012-11-15 共1頁(yè)

 　　21．期貨投資基金是系統(tǒng)型和機(jī)會(huì)型的基金，其投資策略可以劃分為（　　）。
　　A．分散型投資策略和專業(yè)型投資策略
　　B．系統(tǒng)型投資策略和自由式投資策略
　　C．技術(shù)分析投資策略和基本面分析投資策略
　　D．單CTA投資策略和多CTA投資策略
　　【答案】ABCD
　　22．對(duì)沖基金的組織結(jié)構(gòu)一般是（　　）。
　　A．私人合伙人制
　　B．離岸公司形式
　　C．公募基金形式
　　D．私募基金性質(zhì)
　　【答案】ABD
　　23．對(duì)沖基金最主要的投資方式有（　　）。
　　A．買空
　　B．賣空
　　C．杠桿交易
　　D．套期保值
　　【答案】BC 
　　24．對(duì)沖基金與期貨投資基金在投資策略上的不同之處在于（　　）。
　　A．前者的投資和交易對(duì)象主要集中在證券市場(chǎng)，而后者的投資和交易對(duì)象主要集中在期貨市場(chǎng)
　　B．前者一般采用基本面型交易策略，而后者更多的采用技術(shù)分析交易策略
　　C．前者以賣空為主，而后者以買空為主
　　D．前者不采用杠桿交易，而后者采用杠桿交易
　　【答案】AB
　　【解析】?jī)烧叨疾捎酶軛U交易，而且期貨投資基金即賣空也買空。 
　　25．反趨勢(shì)型策略的交易者主要通過(guò)（　　）來(lái)確定進(jìn)出場(chǎng)時(shí)機(jī)。
　　A．研究和判斷價(jià)位的支撐與阻力
　　B．趨勢(shì)是否發(fā)生變化
　　C．技術(shù)指標(biāo)
　　D．大眾交易方向
　　【答案】ABC
　　26．程序化交易的優(yōu)點(diǎn)在于（　　）。
　　A．執(zhí)行能力堅(jiān)決
　　B．決策判斷方式理性客觀
　　C．專業(yè)能力需求比人為交易要高
　　D．預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化
　　【答案】AB 
　　27．建造一個(gè)專業(yè)的程序化系統(tǒng)交易平臺(tái)軟件至少需要（　　）等多種基本功能。
　　A．?dāng)?shù)據(jù)管理
　　B．公式編輯
　　C．測(cè)試平臺(tái)
　　D．資訊
　　【答案】ABCD
　　28．套利交易之所以作為一種相對(duì)穩(wěn)定的投資方法，是因?yàn)榫哂校ā　。┑忍攸c(diǎn)。
　　A．相對(duì)于絕對(duì)價(jià)格，波動(dòng)率相對(duì)較低
　　B．價(jià)差比價(jià)格更容易預(yù)測(cè)
　　C．收益率高
　　D．成功率高
　　【答案】ABD 
　　【解析】套利的收益率并不算高，但風(fēng)險(xiǎn)收益比更具吸引力。
　　29．套利交易獲利的根源是源于市場(chǎng)存在（　　）。
　　A．高度的隨機(jī)性
　　B．不理性投機(jī)交易行為
　　C．操作失誤行為
　　D．噪音交易者
　　【答案】ABCD 
　　30．分析（　　）是套利交易關(guān)注的核心。
　　A．合約的價(jià)格
　　B．價(jià)差的扭曲
　　C．價(jià)差的回歸
　　D．價(jià)格的走勢(shì)
　　【答案】BC

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