2009年銀行從業風險管理專家預測試卷及答案二
發布時間：2011-10-07 共15頁
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．商業銀行貸款承擔的風險有（ ）。
A．公司違約、破產或信用等級降低等信用風險
B．銀行破產的風險
C．銀行擠兌的風險
D．銀行流動性風險
E．借款企業在生產和經營過程中遭受嚴重損失的風險
2．全面風險管理要素包括（ ）。
A．內部環境和目標設定
B．事件識別和風險評估
C．風險反映和控制活動
D．內部環境和風險衡量
E．信息和交流以及監控
3．風險管理部門的主要職責有（ ）。
A．風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責是監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額
B．風險管理部門負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務控制人員進行價格評估
C．風險管理部門可以適當運用緊急避險的手段，規避某些特定的風險
D．風險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
E．以上說法都不正確
4．IE(IntemetExplorer)方式實現遠程登錄，可以在最短的時間內獲得所有相關的風險信息，這種信息傳遞方式具有的主要優點有（ ）。
A．可以為業務人員提供便于業務決策的綜合信息
B．真正實現風險數據的全行集中管理、一致調用
C．分支機構業務人員和管理人員的PC機中不需要安裝任何風險管理軟件，最限度地降低軟件購買和維護成本
D．能夠實現風險數據的集中處理
E．能夠降低風險系數
5．下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有（ ）。
A．壓力測試必須具有意義且足夠審慎
B．進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景
C．在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程
D．除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試
E．商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求
6．下列關于風險預警方法的說法中，正確的有（ ）。
A．黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律
B．藍色預警法側重定量分析
C．指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警
D．統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析
E．紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合
7．巴塞爾委員會認為，商業銀行公司治理應遵循的原則有（ ）。
A．董事會成員應稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對商業銀行的各項事物作出正確的判斷
B．董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹
C．治理結構框架應確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并確保董事會對公司和股東負責
D．董事會和高級管理層應有效發揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用
E．董事會應確保對高級管理層是否執行董事會政策實施適當的監督
8．商業銀行高級管理層風險管理的主要職責是（ ）。
A．審批風險管理的戰略、政策和程序
B．執行風險管理的政策
C．制定風險管理的程序和操作規程
D．了解風險水平及其管理狀況
E．確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術水平，以奎能有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險
9．下列不可以作為保證人的是（ ）。
A．經國務院批準的國家機關
B．某國內重點學
C．某省人民醫院
D．某慈善團體
E．中央政府機構
10．集團法人客戶的信用風險通常是由（ ）原因造成的。
A．商業銀行對集團法人客戶多頭授信
B．不適當分配授信額度
C．集團法人客戶經營不善
D．集團法人客戶不按公允價格原則轉移資產
E．以上說法均不正確
