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61．假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選（　　）。
A．買入期限較長的金融產(chǎn)品
B．買人期限較短的金融產(chǎn)品
C．賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D．賣出期限較短的金融產(chǎn)品

62．如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率評價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣兌美元應(yīng)更加傾向于（　　）。
A．升值
B．保持不變
C．貶值
D．隨機(jī)變化

63．按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的（　　）限額，并依據(jù)實(shí)際情況對這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整。不僅要對總體外幣設(shè)置限額，還要分別對每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。
A．最小
B．最
C．中等
D．以上都不對

64．商業(yè)銀行的流動性需求的變化是（　　）。
A．容易預(yù)測的
B．可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測
C．不可能預(yù)測的
D．以上都不對

65．在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（　　）。
A．預(yù)期損失分配法
B．損失變化分配法
C．矩陣分解法
D．非預(yù)期損失分配法

66．用來表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是（　　）。
A．資金的信用風(fēng)險(xiǎn)
B．信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度
C．信貸資金的回收率
D．信貸資金安全程度

67．假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關(guān)系數(shù)為0．3，若同時(shí)對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y。則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為（　　）。
A．0．3
B．0．6
C．0．09
D．0．15

68．下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是（　　）。
A．秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性
B．坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性
C．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度
D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布

69．下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（　　）。
A．CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析
B．CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
C．CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)
D．CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念

70．根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，e=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（　　）。
A0.09
B．0．08
C．0．07
D．0．06