證券考試大綱第七章證券組合管理
發布時間：2011-10-07 共1頁
第七章 證券組合管理
第一節 證券組合管理概述
一、證券組合
（一） 證券組合的含義
（二） 構建證券組合的原因
（三） 證券組合的分類
二、證券組合管理
（一） 主要內容
（二） 證券組合管理的理論基礎 1、 傳統的證券組合管理理論 2、現代資產組合管理理論
三、證券組合管理發展史簡述
第二節 傳統的證券組合管理
一、傳統的證券組合管理的基本步驟
（一） 確定投資政策
（二） 實施證券分析
（三） 構思證券組合資產
（四） 修訂證券組合資產結構
（五） 對證券組合資產的經濟效果進行評價
二、證券組合的管理
（一） 收入型證券組合
（二） 增長型證券組合
（三） 平衡型證券組合
第三節 現代證券組合管理
一、馬柯威茨的均值方差模型
（一） 模型概述
（二） 有效邊界
（三） 選擇最佳的證券組合 1、 無差異曲線 2、最優證券組合
（四）馬柯威茨均值方差模型的應用
二、資本資產定價模型
（一）標準的資本資產定價模型 1、 假設條件 2、資本市場線 3、證券市場線
（二）特征線模型 1、 α系數 2、證券特征線 3、投資分散化
（三）資本資產定價模型的應用
