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　　一、綜合題(凡要求計(jì)算的項(xiàng)目，均須列出計(jì)算過程；計(jì)算結(jié)果有計(jì)量單位的，應(yīng)予以標(biāo)明，標(biāo)明的計(jì)量單位與題中所給的計(jì)量單位相同；計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)小數(shù)的，除特殊要求外，均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù)；凡要求解釋、分析、說明理由的內(nèi)容，必須有相應(yīng)的文字闡述)

　　1．某企業(yè)有20000萬元資金準(zhǔn)備等額投資于兩個(gè)投資項(xiàng)目，投資額均10000萬元，目前有三個(gè)備選的投資項(xiàng)目，其收益額的概率分布為：

　　要求：

　　(1)若公司擬選擇兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較小的項(xiàng)目進(jìn)行投資組合，應(yīng)該選擇哪兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行組合；

　　(2)若各項(xiàng)目彼此間的相關(guān)系數(shù)為0.6，計(jì)算所選中投資組合的預(yù)期收益率和組合的標(biāo)準(zhǔn)離差；

　　(3)若各項(xiàng)目彼此間的相關(guān)系數(shù)為1，計(jì)算所選中投資組合的預(yù)期收益率和組合的標(biāo)準(zhǔn)離差；

　　(4)說明相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)的影響。

　　正確答案:

　　(1)①計(jì)算三個(gè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)離差

　　②計(jì)算三個(gè)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)離差率

　　因此，應(yīng)選擇AB兩項(xiàng)目進(jìn)行組合。

　　(2)A、B投資組合的預(yù)期收益率=10.5%×50%+9.5%×50%=10%

　　(3)A、B投資組合的預(yù)期收益率=10.5%×50%+9.5%×50%=10%

　　A、B投資組合的標(biāo)準(zhǔn)離差=0.5×5.22%+0.5×12.13%=8.68%

　　(4)相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的預(yù)期收益率沒有影響，但對(duì)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)離差及其風(fēng)險(xiǎn)有較大的影響，相關(guān)系數(shù)越大，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)離差越大，組合的風(fēng)險(xiǎn)越大。

　　2．A、B兩只股票，其預(yù)期收益的概率分布為：