2010年3月證券投資分析考試試題精選(2)
發布時間：2011-10-22 共1頁
16.( )是指連接證券組合與無風險證券的直線斜率。
A.詹森指數
B.夏普指數
C.特雷諾指數
D.久期
17.與市場組合的夏普指數相比，一個高的夏普指數表明( )
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經營得差
B.該組合位子市場線上方，該管理者比市場經營得好
C.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得好
18.關于最優證券組合，下列說法正確的是( )
A.最優證券組合是收益最大的組合
B.最優證券組合是效率最高的組合
C.最優組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合
D.相較于其他有效組合，最優證券組合所在的無差異曲線的位置最高
19.金融機構在實踐中通常會應用久期來控制持倉債券的利率風險，具體的措施是( )。
A.針對固定收益類產品設定“久期×額度”指標進行控制
B.針對固定收益類產品設定“到期期限×額度”指標進行控制
C.針對貸款設定“久期×額度”指標進行控制
D.針對存款設定“久期×額度”指標進行控制
20.使用騎乘收益率曲線管理債券資產的管理者是以( )為目標。
A.資產的流動性
B.資產的收益性
C.規避資產的風險
D.用定價過低的債券來替換定價過高的債券
